Drawdown e limites de risco
High-water mark
O nível mais alto que uma conta já atingiu. Num drawdown móvel, é o ponto de referência a partir do qual o piso é medido para baixo, então cada nova máxima empurra o nível de violação para cima de forma permanente.
Também chamado de: Pico de equity · Saldo máximo · Marca d'água
O número da GFN
O drawdown do Instant da GFN acompanha o high-water mark a 5% de distância. No 1 Step, o drawdown acompanha durante a avaliação até o piso chegar ao saldo inicial, onde trava. O 2 Step ignora o high-water mark.
- InstantAcompanha a máxima
- Sim, a 5%
- 1 StepAcompanha a máxima
- Até o piso chegar ao saldo inicial, depois trava
- 2 StepAcompanha a máxima
- Não
Em detalhe
High-water mark,explicado
O high-water mark só sobe. Fazer uma nova máxima aperta uma conta com drawdown móvel em vez de afrouxá-la, e é essa a parte que parece contraintuitiva: quanto melhor a semana, menos espaço abaixo.
O mesmo termo é usado na gestão de fundos para o nível que o gestor precisa superar antes de voltar a cobrar taxa de performance. Em prop trading, quase sempre é a referência do drawdown.
Exemplo prático
Uma conta Instant de $100,000 que chega ao pico de $108,000 passa a ter um piso de $103,000 a partir daí, mesmo que a equity volte para $102,000.
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Drawdown móvel
Um drawdown máximo cujo piso acompanha a conta para cima quando ela faz novas máximas. A distância entre o seu pico e o nível de violação fica constante, então cada nova máxima leva o nível de stop-out junto.
Piso de drawdown
O nível da conta em que uma violação do drawdown máximo é registrada. É o saldo inicial menos a margem de drawdown, expresso em dólares e não em percentual, e é o único número contra o qual operar.
Curva de equity
Um gráfico da equity da conta ao longo do tempo. A inclinação mostra o ritmo do retorno, a suavidade mostra a consistência, e a queda mais funda é o drawdown do pico ao vale que um limite de risco teria de absorver.
Queda do pico ao vale
A queda do ponto mais alto de uma curva de equity até o ponto mais baixo seguinte, antes de uma nova máxima. É a forma padrão de dizer quão fundo foi o pior período de perdas de uma estratégia.
Drawdown máximo
A perda total que uma conta pode sofrer antes de ser reprovada. Expresso como percentual do saldo inicial, ele define um piso: tocou nele, a conta é violada, não importa quanto ela tenha ganhado até ali.
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