Estratégia e desempenho
Critério de Kelly
Uma fórmula que dá o tamanho de posição que maximiza o crescimento de longo prazo para uma vantagem conhecida. O resultado é grande demais para o trading de verdade, porque os dados de entrada são estimativas e os drawdowns que ele aceita são extremos.
Também chamado de: Kelly criterion · Fórmula de Kelly
O número da GFN
Posições dimensionadas pelo Kelly são incompatíveis com um piso fixo: o drawdown de 8% do 2 Step da GFN permite quatro perdas seguidas de 2%, e o Kelly cheio costuma implicar frações muito maiores que isso.
Em detalhe
Critério de Kelly,explicado
O Kelly cheio supõe que a taxa de acerto e o retorno são conhecidos com exatidão. Nunca são, e superestimar a vantagem um pouco que seja produz um tamanho de posição catastroficamente errado.
A maioria dos praticantes usa uma fração - um quarto ou menos - o que fica perto do risco de 0.5% a 1% por trade que o piso de drawdown de uma conta de mesa já torna prático.
Relacionados
Termos queandam junto
A maioria das regras só faz sentido ao lado das regras com que interage. Estes são os verbetes de que este depende.
Fração fixa
Arriscar um percentual constante da equity em cada trade, de modo que o tamanho da posição cai depois de perdas e sobe depois de ganhos. É o modelo padrão de dimensionamento e o que a maioria das regras de mesa pressupõe.
Tamanho da posição
Quantos lotes um trade usa. Ele é calculado a partir do valor em dólares arriscado e da distância do stop, e não escolhido primeiro - o contrário de como a maioria dos traders faz.
Risco de ruína
A chance de uma sequência de operações levar a conta ao nível de violação antes da meta, dados taxa de acerto, risco-retorno e risco por operação. Depende sobretudo do tamanho da posição.
Expectativa matemática
O resultado médio de um trade numa amostra grande, combinando taxa de acerto, ganho médio e perda média. Expectativa positiva é necessária para uma estratégia funcionar, mas não basta para passar numa avaliação.
Drawdown máximo
A perda total que uma conta pode sofrer antes de ser reprovada. Expresso como percentual do saldo inicial, ele define um piso: tocou nele, a conta é violada, não importa quanto ela tenha ganhado até ali.
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