Strategia e performance
Trend following
Entrare nella direzione di un movimento già avviato e restarci finché non finisce. Il win rate è di solito inferiore alla metà, e il risultato dipende da pochi grandi trade vincenti che coprono molte piccole perdite.
Detto anche: Seguire il trend
La cifra di GFN
Con la soglia GFN dell'8% su 2 Step, una strategia trend che rischia lo 0.5% per trade può assorbire 16 perdite consecutive; la stessa strategia al 2% per trade ne assorbe quattro.
Nel dettaglio
Trend following,spiegato
In una valutazione la sfida è la distribuzione. Una strategia trend può passare settimane in un drawdown lieve fatto di piccole perdite prima che arrivi il trade che le ripaga, e una soglia fissa deve assorbire quel periodo.
Si adatta molto meglio a un drawdown non trailing che a uno trailing, perché una soglia trailing si stringe durante la fase in profitto e poi resta vicina all'inevitabile ritracciamento.
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Termini chevanno insieme
Quasi ogni regola ha senso solo accanto a quelle con cui interagisce. Queste sono le voci da cui dipende questa.
Mean reversion
Operare sull'aspettativa che un prezzo allontanatosi dalla sua media vi faccia ritorno. Il win rate è di solito alto e le singole perdite grandi: l'immagine speculare del trend following.
Rapporto rischio/rendimento
La dimensione dell'obiettivo di un trade rispetto al suo stop, espressa come rapporto. Un trade 2:1 rischia un'unità per guadagnarne due, e questo fissa il win rate necessario alla strategia per essere profittevole.
Massimo di perdite consecutive
La serie più lunga di trade in perdita consecutivi in un campione. Moltiplicata per il rischio per trade dà il drawdown che una strategia ha prodotto storicamente, cioè la cifra che una soglia fissa deve assorbire.
Expectancy
Il risultato medio di un trade su un campione ampio, che combina win rate, vincita media e perdita media. Un'expectancy positiva è necessaria perché una strategia funzioni, ma non basta per superare una valutazione.
Win rate
La quota di trade che chiudono in profitto. Da solo non dice nulla di utile: un win rate del 90% con una perdita enorme e uno del 35% con grandi vincite possono dare lo stesso risultato.
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