Strategia e performance
Expectancy
Il risultato medio di un trade su un campione ampio, che combina win rate, vincita media e perdita media. Un'expectancy positiva è necessaria perché una strategia funzioni, ma non basta per superare una valutazione.
Detto anche: Aspettativa matematica · Speranza matematica
La cifra di GFN
Una valutazione GFN 1 Step richiede il 10% di guadagno netto a fronte di 8% di spazio. Con un rischio dello 0.5% per trade, un'expectancy di +0.2R per trade raggiunge l'obiettivo in circa 100 trade.
Nel dettaglio
Expectancy,spiegato
L'expectancy non dice nulla sull'ordine in cui arrivano i trade, ed è l'ordine a decidere se un drawdown fisso viene violato. Una strategia con expectancy positiva che inizia con otto perdite fa fallire un conto che avrebbe superato un mese dopo.
È anche una trappola da campione piccolo. Venti trade non bastano per stimare l'expectancy, e una valutazione si decide spesso entro venti trade.
Correlati
Termini chevanno insieme
Quasi ogni regola ha senso solo accanto a quelle con cui interagisce. Queste sono le voci da cui dipende questa.
R-multiple
Il risultato di un trade espresso in unità del rischio iniziale. Rischiare $200 e guadagnarne $600 è +3R; colpire lo stop è -1R. Rende confrontabili i risultati tra dimensioni di conto e di posizione diverse.
Win rate
La quota di trade che chiudono in profitto. Da solo non dice nulla di utile: un win rate del 90% con una perdita enorme e uno del 35% con grandi vincite possono dare lo stesso risultato.
Profit factor
Il profitto lordo diviso per la perdita lorda su un campione di trade. Un profit factor sopra 1 significa che la strategia ha guadagnato; sotto 1 che ha perso, qualunque cosa suggerisca il win rate.
Rischio di rovina
La probabilità che una serie di trade porti il conto alla violazione prima del target, dati win rate, rapporto rischio/rendimento e rischio per trade. Dipende soprattutto dalla dimensione della posizione.
Backtesting
Applicare una strategia ai dati storici per stimare come si sarebbe comportata. Utile per scartare idee, debole come prova per accettarle, perché il risultato è adattato a dati già visti.
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