Strategia e performance
Mean reversion
Operare sull'aspettativa che un prezzo allontanatosi dalla sua media vi faccia ritorno. Il win rate è di solito alto e le singole perdite grandi: l'immagine speculare del trend following.
Detto anche: Ritorno alla media
La cifra di GFN
Un win rate alto non sopravvive a una perdita senza stop rispetto a un limite giornaliero GFN: un trade che va contro di te di $5,000 su un conto 1 Step da $100,000 chiude la giornata, comunque siano andati i venti precedenti.
Nel dettaglio
Mean reversion,spiegato
È il profilo di rischio a rendere pericolosa la mean reversion su un conto prop: una lunga serie di piccole vincite fa crescere fiducia e dimensione della posizione proprio prima del movimento che non rientra.
Poiché le perdite sono quelle sproporzionate, qui uno stop rigido conta più che in quasi ogni altro stile. Senza, il trade peggiore della strategia non ha limite.
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Termini chevanno insieme
Quasi ogni regola ha senso solo accanto a quelle con cui interagisce. Queste sono le voci da cui dipende questa.
Trend following
Entrare nella direzione di un movimento già avviato e restarci finché non finisce. Il win rate è di solito inferiore alla metà, e il risultato dipende da pochi grandi trade vincenti che coprono molte piccole perdite.
Mediare al ribasso
Aggiungere a una posizione in perdita per migliorare il prezzo medio d'ingresso. Abbassa il livello di pareggio e aumenta la perdita se la posizione continua ad andarti contro.
Stop loss
Un ordine in attesa che chiude una posizione in perdita a un livello prestabilito. È il meccanismo che trasforma un rischio per trade da intenzione a limite effettivo.
Win rate
La quota di trade che chiudono in profitto. Da solo non dice nulla di utile: un win rate del 90% con una perdita enorme e uno del 35% con grandi vincite possono dare lo stesso risultato.
Profit factor
Il profitto lordo diviso per la perdita lorda su un campione di trade. Un profit factor sopra 1 significa che la strategia ha guadagnato; sotto 1 che ha perso, qualunque cosa suggerisca il win rate.
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