Strategia e performance
Rapporto rischio/rendimento
La dimensione dell'obiettivo di un trade rispetto al suo stop, espressa come rapporto. Un trade 2:1 rischia un'unità per guadagnarne due, e questo fissa il win rate necessario alla strategia per essere profittevole.
Detto anche: Risk-reward ratio · Risk reward · R:R
La cifra di GFN
Con il profit target GFN del 10% su 1 Step, un rischio dello 0.5% per trade a 2:1 richiede un saldo netto di dieci trade vincenti per ottenere $10,000 su un conto da $100,000, prima delle commissioni di $3.50 per lato, $7 per lotto andata e ritorno.
Nel dettaglio
Rapporto rischio/rendimento,spiegato
Rapporto e win rate sono due metà dello stesso numero. A 2:1 una strategia deve vincere più di un terzo delle volte per andare in pareggio; a 1:1 più della metà; a 1:3 più di tre quarti.
Un rapporto calcolato sui livelli pianificati non è il rapporto ottenuto. Slippage, commissioni e uscite parziali spingono il valore realizzato sotto quello pianificato, quindi il piano deve avere margine.
Correlati
Termini chevanno insieme
Quasi ogni regola ha senso solo accanto a quelle con cui interagisce. Queste sono le voci da cui dipende questa.
R-multiple
Il risultato di un trade espresso in unità del rischio iniziale. Rischiare $200 e guadagnarne $600 è +3R; colpire lo stop è -1R. Rende confrontabili i risultati tra dimensioni di conto e di posizione diverse.
Win rate
La quota di trade che chiudono in profitto. Da solo non dice nulla di utile: un win rate del 90% con una perdita enorme e uno del 35% con grandi vincite possono dare lo stesso risultato.
Expectancy
Il risultato medio di un trade su un campione ampio, che combina win rate, vincita media e perdita media. Un'expectancy positiva è necessaria perché una strategia funzioni, ma non basta per superare una valutazione.
Take profit
Un ordine in attesa che chiude una posizione a un prezzo obiettivo. Abbinato a uno stop loss fissa il rapporto rischio/rendimento del trade nel momento in cui lo inserisci, prima di conoscerne l'esito.
Profit factor
Il profitto lordo diviso per la perdita lorda su un campione di trade. Un profit factor sopra 1 significa che la strategia ha guadagnato; sotto 1 che ha perso, qualunque cosa suggerisca il win rate.
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