Strategia e performance
Win rate
La quota di trade che chiudono in profitto. Da solo non dice nulla di utile: un win rate del 90% con una perdita enorme e uno del 35% con grandi vincite possono dare lo stesso risultato.
Detto anche: Percentuale di trade vincenti · Tasso di successo
La cifra di GFN
Con una soglia fissa conta più la sequenza del win rate: il drawdown GFN dell'8% su 2 Step assorbe 16 perdite consecutive con un rischio dello 0.5%, per quanto buono sia il win rate di lungo periodo.
Nel dettaglio
Win rate,spiegato
Il win rate diventa significativo solo insieme alla vincita media e alla perdita media. Citato da solo è la statistica più fuorviante del trading, e quella più usata nel marketing.
Si sposta inoltre con le regole di uscita più che con quelle d'ingresso. Prendere profitti parziali prima alza il win rate e abbassa la vincita media senza cambiare in nulla il vantaggio della strategia.
Correlati
Termini chevanno insieme
Quasi ogni regola ha senso solo accanto a quelle con cui interagisce. Queste sono le voci da cui dipende questa.
Expectancy
Il risultato medio di un trade su un campione ampio, che combina win rate, vincita media e perdita media. Un'expectancy positiva è necessaria perché una strategia funzioni, ma non basta per superare una valutazione.
Rapporto rischio/rendimento
La dimensione dell'obiettivo di un trade rispetto al suo stop, espressa come rapporto. Un trade 2:1 rischia un'unità per guadagnarne due, e questo fissa il win rate necessario alla strategia per essere profittevole.
Profit factor
Il profitto lordo diviso per la perdita lorda su un campione di trade. Un profit factor sopra 1 significa che la strategia ha guadagnato; sotto 1 che ha perso, qualunque cosa suggerisca il win rate.
Massimo di perdite consecutive
La serie più lunga di trade in perdita consecutivi in un campione. Moltiplicata per il rischio per trade dà il drawdown che una strategia ha prodotto storicamente, cioè la cifra che una soglia fissa deve assorbire.
R-multiple
Il risultato di un trade espresso in unità del rischio iniziale. Rischiare $200 e guadagnarne $600 è +3R; colpire lo stop è -1R. Rende confrontabili i risultati tra dimensioni di conto e di posizione diverse.
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