Strategia e performance
Massimo di perdite consecutive
La serie più lunga di trade in perdita consecutivi in un campione. Moltiplicata per il rischio per trade dà il drawdown che una strategia ha prodotto storicamente, cioè la cifra che una soglia fissa deve assorbire.
Detto anche: Maximum consecutive losses · Serie di perdite · Striscia negativa
La cifra di GFN
Le soglie GFN in termini di serie: il drawdown dell'8% di 2 Step assorbe 16 perdite con un rischio dello 0.5%, 8 all'1% e 4 al 2%. La soglia del 5% di Instant ne assorbe 10, 5 e 2.
- 2 StepPerdite assorbite con rischio dello 0.5%
- 16
- 1 StepPerdite assorbite con rischio dello 0.5%
- 16, o 20 con l'add-on al 10%
- InstantPerdite assorbite con rischio dello 0.5%
- 10
Conteggi approssimativi che ignorano l'effetto composto e i costi di trading; entrambi riducono il numero reale.
Nel dettaglio
Massimo di perdite consecutive,spiegato
Le serie sono più lunghe di quanto suggerisca l'intuito. Una strategia che vince il 50% delle volte produrrà abbastanza regolarmente una serie di sette perdite nell'arco di qualche centinaio di trade, e la serie deve stare dentro il conto.
È questo il calcolo che dovrebbe decidere il rischio per trade su un conto prop: la peggiore serie attesa moltiplicata per il rischio deve restare ben al di sotto del drawdown disponibile.
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Termini chevanno insieme
Quasi ogni regola ha senso solo accanto a quelle con cui interagisce. Queste sono le voci da cui dipende questa.
Rischio di rovina
La probabilità che una serie di trade porti il conto alla violazione prima del target, dati win rate, rapporto rischio/rendimento e rischio per trade. Dipende soprattutto dalla dimensione della posizione.
Win rate
La quota di trade che chiudono in profitto. Da solo non dice nulla di utile: un win rate del 90% con una perdita enorme e uno del 35% con grandi vincite possono dare lo stesso risultato.
Fixed fractional
Rischiare una percentuale costante dell'equity su ogni trade, così che la dimensione delle posizioni scenda dopo le perdite e salga dopo i guadagni. È il modello di dimensionamento standard e quello che quasi tutte le regole prop presuppongono.
Drawdown massimo
La perdita totale che un conto può subire prima di essere considerato fallito. Espresso in percentuale del saldo iniziale, fissa una soglia: se la tocchi il conto va in violazione, qualunque cosa abbia guadagnato fino a quel momento.
Dimensione della posizione
Quanti lotti si usano in un trade. Si calcola dall'importo in dollari rischiato e dalla distanza dello stop, non si sceglie per primo: l'esatto contrario di come la affrontano molti trader.
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