Strategia e performance
Indice di Sortino
Una variante dell'indice di Sharpe che conta solo la volatilità al ribasso. I grandi guadagni non abbassano più il punteggio, quindi misura la variabilità che interessa davvero al trader e non tutta.
Detto anche: Sortino ratio · Rapporto di Sortino
La cifra di GFN
È la variabilità al ribasso che le regole GFN mettono alla prova: il limite di perdita giornaliera misura il punto peggiore di una singola giornata, e il drawdown massimo misura la serie peggiore.
Nel dettaglio
Indice di Sortino,spiegato
Il Sortino è la misura più onesta per una strategia con un profilo di rendimento asimmetrico, per esempio il trend following, dove i valori anomali al rialzo sono lo scopo stesso della strategia.
Come lo Sharpe, è una sintesi dell'intero campione, quindi può sembrare buono pur contenendo un tratto abbastanza profondo da violare una soglia rigida.
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Termini chevanno insieme
Quasi ogni regola ha senso solo accanto a quelle con cui interagisce. Queste sono le voci da cui dipende questa.
Indice di Sharpe
Il rendimento oltre un tasso di riferimento, diviso per la volatilità di quei rendimenti. Misura quanta variabilità si è accettata per unità di rendimento, quindi una curva dell'equity più regolare ottiene un punteggio più alto.
Profit factor
Il profitto lordo diviso per la perdita lorda su un campione di trade. Un profit factor sopra 1 significa che la strategia ha guadagnato; sotto 1 che ha perso, qualunque cosa suggerisca il win rate.
Peak-to-trough
Il calo di una equity line dal suo punto più alto al punto più basso successivo, prima di un nuovo massimo. È il modo standard per indicare quanto è stata profonda la peggiore serie negativa storica di una strategia.
Equity line
Un grafico dell'equity del conto nel tempo. La pendenza mostra il rendimento, la regolarità mostra la costanza, e il calo più profondo è il drawdown peak-to-trough che un limite di rischio avrebbe dovuto assorbire.
Recupero del drawdown
Il guadagno necessario per riportare un conto al picco precedente dopo una perdita. Il recupero non è simmetrico: una perdita del 10% richiede un guadagno dell'11.1% per essere annullata, e una perdita del 50% richiede il 100%.
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