Drawdown e limiti di rischio
Peak-to-trough
Il calo di una equity line dal suo punto più alto al punto più basso successivo, prima di un nuovo massimo. È il modo standard per indicare quanto è stata profonda la peggiore serie negativa storica di una strategia.
Detto anche: Da picco a minimo · Drawdown picco-minimo
La cifra di GFN
Una strategia il cui peak-to-trough storico supera l'8% prima o poi violerà un conto GFN 2 Step, e una che supera il 5% violerà Instant ancora prima, perché quella soglia è anche trailing.
Nel dettaglio
Peak-to-trough,spiegato
Il peak-to-trough è ciò che un backtest intende quando riporta un drawdown massimo, ed è misurato a posteriori sull'intero campione. La regola sul drawdown massimo di una prop firm è la stessa misura applicata in tempo reale, con uno stop rigido in più.
Confrontare i due è la verifica più utile prima dell'acquisto: se il peak-to-trough storico di una strategia è più profondo del margine di drawdown del conto, prima o poi andrà in violazione durante una normale serie negativa.
Correlati
Termini chevanno insieme
Quasi ogni regola ha senso solo accanto a quelle con cui interagisce. Queste sono le voci da cui dipende questa.
Equity line
Un grafico dell'equity del conto nel tempo. La pendenza mostra il rendimento, la regolarità mostra la costanza, e il calo più profondo è il drawdown peak-to-trough che un limite di rischio avrebbe dovuto assorbire.
Drawdown massimo
La perdita totale che un conto può subire prima di essere considerato fallito. Espresso in percentuale del saldo iniziale, fissa una soglia: se la tocchi il conto va in violazione, qualunque cosa abbia guadagnato fino a quel momento.
Recupero del drawdown
Il guadagno necessario per riportare un conto al picco precedente dopo una perdita. Il recupero non è simmetrico: una perdita del 10% richiede un guadagno dell'11.1% per essere annullata, e una perdita del 50% richiede il 100%.
Backtesting
Applicare una strategia ai dati storici per stimare come si sarebbe comportata. Utile per scartare idee, debole come prova per accettarle, perché il risultato è adattato a dati già visti.
High-water mark
Il livello più alto mai raggiunto da un conto. Con un trailing drawdown è il punto di riferimento da cui si misura la soglia, quindi ogni nuovo massimo sposta in modo permanente verso l'alto il livello di violazione.
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