Drawdown e limiti di rischio
Recupero del drawdown
Il guadagno necessario per riportare un conto al picco precedente dopo una perdita. Il recupero non è simmetrico: una perdita del 10% richiede un guadagno dell'11.1% per essere annullata, e una perdita del 50% richiede il 100%.
Detto anche: Drawdown recovery · Recupero dalle perdite
La cifra di GFN
Un conto GFN da $100,000 sceso alla soglia di 2 Step a $92,000 avrebbe bisogno di un guadagno dell'8.7% per tornare al saldo iniziale, se non fosse che toccare la soglia ha già chiuso il conto.
- Dopo una perdita del 5%
- Guadagno del 5.26%
- Dopo una perdita dell'8%
- Guadagno dell'8.70%
- Dopo una perdita del 10%
- Guadagno dell'11.11%
Nel dettaglio
Recupero del drawdown,spiegato
L'asimmetria è aritmetica, non psicologia. Perdere una percentuale su una base più piccola significa che il recupero si calcola su meno capitale, quindi più è profondo il buco, più ripida è la risalita. È l'argomento più forte a favore di posizioni piccole su un conto con soglia fissa.
In una valutazione i conti del recupero si complicano per effetto della regola stessa sul drawdown: stai risalendo verso un profit target da una base più bassa, mentre la soglia sotto di te non si è mossa.
Correlati
Termini chevanno insieme
Quasi ogni regola ha senso solo accanto a quelle con cui interagisce. Queste sono le voci da cui dipende questa.
Drawdown massimo
La perdita totale che un conto può subire prima di essere considerato fallito. Espresso in percentuale del saldo iniziale, fissa una soglia: se la tocchi il conto va in violazione, qualunque cosa abbia guadagnato fino a quel momento.
Rischio di rovina
La probabilità che una serie di trade porti il conto alla violazione prima del target, dati win rate, rapporto rischio/rendimento e rischio per trade. Dipende soprattutto dalla dimensione della posizione.
Peak-to-trough
Il calo di una equity line dal suo punto più alto al punto più basso successivo, prima di un nuovo massimo. È il modo standard per indicare quanto è stata profonda la peggiore serie negativa storica di una strategia.
Equity line
Un grafico dell'equity del conto nel tempo. La pendenza mostra il rendimento, la regolarità mostra la costanza, e il calo più profondo è il drawdown peak-to-trough che un limite di rischio avrebbe dovuto assorbire.
Dimensione della posizione
Quanti lotti si usano in un trade. Si calcola dall'importo in dollari rischiato e dalla distanza dello stop, non si sceglie per primo: l'esatto contrario di come la affrontano molti trader.
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