Strategia e performance
Profit factor
Il profitto lordo diviso per la perdita lorda su un campione di trade. Un profit factor sopra 1 significa che la strategia ha guadagnato; sotto 1 che ha perso, qualunque cosa suggerisca il win rate.
Detto anche: Fattore di profitto
La cifra di GFN
Il profit factor ignora la sequenza, che è esattamente ciò che mette alla prova la soglia GFN dell'8%. Affiancalo al peggior calo dal massimo al minimo storico prima di scegliere la dimensione del conto.
Nel dettaglio
Profit factor,spiegato
Il profit factor è la sintesi più compatta di uno storico, ed è gonfiato da un campione piccolo o da un unico trade vincente enorme. Ricalcolarlo togliendo la vincita più grande è una rapida verifica di realtà.
Non dice nulla sul drawdown, che è ciò che decide se un conto prop sopravvive. Una strategia con un buon profit factor e una serie di perdite peggiore profonda viola comunque una soglia fissa.
Correlati
Termini chevanno insieme
Quasi ogni regola ha senso solo accanto a quelle con cui interagisce. Queste sono le voci da cui dipende questa.
Expectancy
Il risultato medio di un trade su un campione ampio, che combina win rate, vincita media e perdita media. Un'expectancy positiva è necessaria perché una strategia funzioni, ma non basta per superare una valutazione.
Win rate
La quota di trade che chiudono in profitto. Da solo non dice nulla di utile: un win rate del 90% con una perdita enorme e uno del 35% con grandi vincite possono dare lo stesso risultato.
Peak-to-trough
Il calo di una equity line dal suo punto più alto al punto più basso successivo, prima di un nuovo massimo. È il modo standard per indicare quanto è stata profonda la peggiore serie negativa storica di una strategia.
Indice di Sharpe
Il rendimento oltre un tasso di riferimento, diviso per la volatilità di quei rendimenti. Misura quanta variabilità si è accettata per unità di rendimento, quindi una curva dell'equity più regolare ottiene un punteggio più alto.
Backtesting
Applicare una strategia ai dati storici per stimare come si sarebbe comportata. Utile per scartare idee, debole come prova per accettarle, perché il risultato è adattato a dati già visti.
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