Strategia e performance
Indice di Sharpe
Il rendimento oltre un tasso di riferimento, diviso per la volatilità di quei rendimenti. Misura quanta variabilità si è accettata per unità di rendimento, quindi una curva dell'equity più regolare ottiene un punteggio più alto.
Detto anche: Sharpe ratio · Rapporto di Sharpe
La cifra di GFN
Un profilo di rendimento più regolare regge meglio i limiti GFN in entrambe le direzioni: il limite di perdita giornaliera del 5% su 1 Step e 2 Step e quello del 3% su Instant misurano direttamente la variabilità da un giorno all'altro.
Nel dettaglio
Indice di Sharpe,spiegato
Lo Sharpe penalizza la volatilità in entrambe le direzioni: un mese insolitamente buono abbassa l'indice come uno insolitamente cattivo. È la sua critica principale.
Per un conto prop la lettura utile è indiretta: uno Sharpe alto di solito indica un calo dal massimo al minimo contenuto, ed è proprio questo che mette alla prova una soglia fissa.
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Termini chevanno insieme
Quasi ogni regola ha senso solo accanto a quelle con cui interagisce. Queste sono le voci da cui dipende questa.
Indice di Sortino
Una variante dell'indice di Sharpe che conta solo la volatilità al ribasso. I grandi guadagni non abbassano più il punteggio, quindi misura la variabilità che interessa davvero al trader e non tutta.
Profit factor
Il profitto lordo diviso per la perdita lorda su un campione di trade. Un profit factor sopra 1 significa che la strategia ha guadagnato; sotto 1 che ha perso, qualunque cosa suggerisca il win rate.
Equity line
Un grafico dell'equity del conto nel tempo. La pendenza mostra il rendimento, la regolarità mostra la costanza, e il calo più profondo è il drawdown peak-to-trough che un limite di rischio avrebbe dovuto assorbire.
Peak-to-trough
Il calo di una equity line dal suo punto più alto al punto più basso successivo, prima di un nuovo massimo. È il modo standard per indicare quanto è stata profonda la peggiore serie negativa storica di una strategia.
Expectancy
Il risultato medio di un trade su un campione ampio, che combina win rate, vincita media e perdita media. Un'expectancy positiva è necessaria perché una strategia funzioni, ma non basta per superare una valutazione.
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