Drawdown e limiti di rischio
Equity line
Un grafico dell'equity del conto nel tempo. La pendenza mostra il rendimento, la regolarità mostra la costanza, e il calo più profondo è il drawdown peak-to-trough che un limite di rischio avrebbe dovuto assorbire.
Detto anche: Curva dell'equity · Equity curve
La cifra di GFN
GFN mostra l'equity line in tempo reale di ogni conto nella dashboard Trade Hub, insieme agli obiettivi e alla distanza attuale da ciascun limite: gli stessi dati su cui il conto viene giudicato.
Nel dettaglio
Equity line,spiegato
Per un conto prop la forma conta più del punto d'arrivo. Due strategie che chiudono il mese con lo stesso profitto non si equivalgono se una ci è arrivata in linea retta e l'altra è rimasta per una settimana in perdita del 6%: solo una delle due sopravvive a una soglia fissa.
L'equity line che vale la pena leggere è quella costruita sull'equity in tempo reale e non sul saldo chiuso, perché include le posizioni aperte, cioè ciò su cui i limiti di rischio vengono davvero misurati.
Correlati
Termini chevanno insieme
Quasi ogni regola ha senso solo accanto a quelle con cui interagisce. Queste sono le voci da cui dipende questa.
Peak-to-trough
Il calo di una equity line dal suo punto più alto al punto più basso successivo, prima di un nuovo massimo. È il modo standard per indicare quanto è stata profonda la peggiore serie negativa storica di una strategia.
High-water mark
Il livello più alto mai raggiunto da un conto. Con un trailing drawdown è il punto di riferimento da cui si misura la soglia, quindi ogni nuovo massimo sposta in modo permanente verso l'alto il livello di violazione.
Recupero del drawdown
Il guadagno necessario per riportare un conto al picco precedente dopo una perdita. Il recupero non è simmetrico: una perdita del 10% richiede un guadagno dell'11.1% per essere annullata, e una perdita del 50% richiede il 100%.
Drawdown sull'equity
Un drawdown misurato sull'equity del conto in tempo reale, che include il profitto e la perdita non realizzati di ogni posizione aperta. Il livello di violazione può essere toccato mentre un trade è ancora in corso, prima di chiudere qualsiasi cosa.
Diario di trading
Un registro di ogni trade con motivazione, dimensione, livelli e risultato. È l'unico modo per capire se una strategia viene seguita, cosa diversa dal capire se sta funzionando.
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