Strategia e performance
Backtesting
Applicare una strategia ai dati storici per stimare come si sarebbe comportata. Utile per scartare idee, debole come prova per accettarle, perché il risultato è adattato a dati già visti.
Detto anche: Backtest
La cifra di GFN
Un backtest calibrato per un conto GFN deve includere commissioni di $3.50 per lato, $7 per lotto andata e ritorno e uno spread realistico, e il suo peggior calo dal massimo al minimo deve stare entro l'8% su 2 Step o il 5% su Instant.
Nel dettaglio
Backtesting,spiegato
Il dato da estrarre da un backtest non è il rendimento ma il peggior calo dal massimo al minimo, perché è quello a determinare se la strategia sta dentro la soglia di un conto.
Includi i costi. Un backtest senza spread, commissioni e slippage sopravvaluta una strategia ad alta frequenza di un margine abbastanza ampio da ribaltare la conclusione.
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Termini chevanno insieme
Quasi ogni regola ha senso solo accanto a quelle con cui interagisce. Queste sono le voci da cui dipende questa.
Forward testing
Applicare una strategia in tempo reale a dati che non ha mai visto. È il test onesto che un backtest non può essere, perché i risultati nascono da dati su cui non era possibile adattarla.
Peak-to-trough
Il calo di una equity line dal suo punto più alto al punto più basso successivo, prima di un nuovo massimo. È il modo standard per indicare quanto è stata profonda la peggiore serie negativa storica di una strategia.
Expectancy
Il risultato medio di un trade su un campione ampio, che combina win rate, vincita media e perdita media. Un'expectancy positiva è necessaria perché una strategia funzioni, ma non basta per superare una valutazione.
Profit factor
Il profitto lordo diviso per la perdita lorda su un campione di trade. Un profit factor sopra 1 significa che la strategia ha guadagnato; sotto 1 che ha perso, qualunque cosa suggerisca il win rate.
Commissioni
Un costo esplicito per lotto per l'esecuzione di un trade, di solito indicato per lato. Due lati fanno un round turn, quindi la cifra indicata va raddoppiata per avere il costo di un trade completo.
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