Drawdown e limiti di rischio
High-water mark
Il livello più alto mai raggiunto da un conto. Con un trailing drawdown è il punto di riferimento da cui si misura la soglia, quindi ogni nuovo massimo sposta in modo permanente verso l'alto il livello di violazione.
Detto anche: Massimo di equity · Picco del conto · Picco di saldo
La cifra di GFN
Il drawdown di Instant di GFN segue l'high-water mark a una distanza del 5%. Il drawdown di 1 Step lo segue durante la valutazione finché la soglia non raggiunge il saldo iniziale, dove si blocca. Il 2 Step ignora del tutto l'high-water mark.
- InstantSegue il massimo
- Sì, a una distanza del 5%
- 1 StepSegue il massimo
- Finché la soglia non raggiunge il saldo iniziale, poi si blocca
- 2 StepSegue il massimo
- No
Nel dettaglio
High-water mark,spiegato
L'high-water mark può solo salire. Segnare un nuovo massimo stringe un conto trailing invece di allentarlo, ed è questa la parte che i trader trovano controintuitiva: più la settimana va bene, meno spazio resta sotto.
Lo stesso termine si usa nella gestione dei fondi per il livello che un gestore deve superare prima di poter applicare di nuovo le commissioni di performance. Nel prop trading indica quasi sempre il riferimento del drawdown.
Esempio pratico
Un conto Instant da $100,000 che tocca un picco di $108,000 ha da quel momento una soglia a $103,000, anche se l'equity torna a $102,000.
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Termini chevanno insieme
Quasi ogni regola ha senso solo accanto a quelle con cui interagisce. Queste sono le voci da cui dipende questa.
Trailing drawdown
Un drawdown massimo la cui soglia segue il conto verso l'alto quando segna nuovi massimi. La distanza tra il picco e il livello di violazione resta costante, quindi ogni nuovo massimo sposta con sé il livello di stop-out.
Soglia di drawdown
Il livello del conto al quale viene registrata una violazione del drawdown massimo. È il saldo iniziale meno il margine di drawdown, espresso in dollari anziché in percentuale, ed è l'unico numero su cui ragionare mentre fai trading.
Equity line
Un grafico dell'equity del conto nel tempo. La pendenza mostra il rendimento, la regolarità mostra la costanza, e il calo più profondo è il drawdown peak-to-trough che un limite di rischio avrebbe dovuto assorbire.
Peak-to-trough
Il calo di una equity line dal suo punto più alto al punto più basso successivo, prima di un nuovo massimo. È il modo standard per indicare quanto è stata profonda la peggiore serie negativa storica di una strategia.
Drawdown massimo
La perdita totale che un conto può subire prima di essere considerato fallito. Espresso in percentuale del saldo iniziale, fissa una soglia: se la tocchi il conto va in violazione, qualunque cosa abbia guadagnato fino a quel momento.
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