Drawdown e limiti di rischio
Rischio di rovina
La probabilità che una serie di trade porti il conto alla violazione prima del target, dati win rate, rapporto rischio/rendimento e rischio per trade. Dipende soprattutto dalla dimensione della posizione.
Detto anche: Risk of ruin
La cifra di GFN
Con le soglie di drawdown di GFN, il rischio per trade è la variabile che decide la sopravvivenza: una soglia dell'8% su 2 Step assorbe 16 perdite consecutive dello 0.5%, oppure quattro del 2%.
- 2 StepPerdite consecutive fino alla soglia dell'8% con rischio dello 0.5%
- 16
- 2 StepCon rischio dell'1%
- 8
- 2 StepCon rischio del 2%
- 4
Un conteggio approssimativo che ignora l'effetto composto e i costi di trading; entrambi rendono il numero reale più piccolo.
Nel dettaglio
Rischio di rovina,spiegato
Il rischio di rovina è il modo onesto di guardare una valutazione, perché tiene conto dell'ordine in cui arrivano i trade. Una strategia con aspettativa positiva fallisce comunque un drawdown fisso se una serie di perdite arriva per prima, e le serie sono molto più frequenti di quanto suggerisca l'intuito.
Dimezzare il rischio per trade di solito riduce il rischio di rovina molto più della metà. Per questo la stessa strategia che fallisce al 2% per trade spesso passa allo 0.5%, senza cambiare nulla negli ingressi.
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Termini chevanno insieme
Quasi ogni regola ha senso solo accanto a quelle con cui interagisce. Queste sono le voci da cui dipende questa.
Massimo di perdite consecutive
La serie più lunga di trade in perdita consecutivi in un campione. Moltiplicata per il rischio per trade dà il drawdown che una strategia ha prodotto storicamente, cioè la cifra che una soglia fissa deve assorbire.
Dimensione della posizione
Quanti lotti si usano in un trade. Si calcola dall'importo in dollari rischiato e dalla distanza dello stop, non si sceglie per primo: l'esatto contrario di come la affrontano molti trader.
Fixed fractional
Rischiare una percentuale costante dell'equity su ogni trade, così che la dimensione delle posizioni scenda dopo le perdite e salga dopo i guadagni. È il modello di dimensionamento standard e quello che quasi tutte le regole prop presuppongono.
Expectancy
Il risultato medio di un trade su un campione ampio, che combina win rate, vincita media e perdita media. Un'expectancy positiva è necessaria perché una strategia funzioni, ma non basta per superare una valutazione.
Recupero del drawdown
Il guadagno necessario per riportare un conto al picco precedente dopo una perdita. Il recupero non è simmetrico: una perdita del 10% richiede un guadagno dell'11.1% per essere annullata, e una perdita del 50% richiede il 100%.
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