Strategia e performance
Fixed fractional
Rischiare una percentuale costante dell'equity su ogni trade, così che la dimensione delle posizioni scenda dopo le perdite e salga dopo i guadagni. È il modello di dimensionamento standard e quello che quasi tutte le regole prop presuppongono.
Detto anche: Rischio percentuale fisso · Frazione fissa
La cifra di GFN
Rispetto ai limiti GFN, lo 0.5% per trade su un conto da $100,000 è $500: un sesto del margine giornaliero di Instant e un decimo di quello di 1 Step e 2 Step.
- Rischio dello 0.5%
- $500 su $100,000
- Rischio dell'1%
- $1,000 su $100,000
- Rischio del 2%
- $2,000 su $100,000
Nel dettaglio
Fixed fractional,spiegato
La riduzione automatica del rischio è il punto: una serie di perdite rimpicciolisce le posizioni prese durante la serie stessa, esattamente il comportamento che una soglia di drawdown fissa premia.
La scelta della percentuale conta più degli ingressi. La stessa strategia allo 0.5% e al 2% sono due prodotti diversi su un conto con una soglia rigida.
Correlati
Termini chevanno insieme
Quasi ogni regola ha senso solo accanto a quelle con cui interagisce. Queste sono le voci da cui dipende questa.
Dimensione della posizione
Quanti lotti si usano in un trade. Si calcola dall'importo in dollari rischiato e dalla distanza dello stop, non si sceglie per primo: l'esatto contrario di come la affrontano molti trader.
Criterio di Kelly
Una formula che indica la dimensione della posizione che massimizza la crescita di lungo periodo per un vantaggio noto. Il risultato è troppo grande per il trading reale, perché i dati di partenza sono stime e i drawdown che accetta sono estremi.
Rischio di rovina
La probabilità che una serie di trade porti il conto alla violazione prima del target, dati win rate, rapporto rischio/rendimento e rischio per trade. Dipende soprattutto dalla dimensione della posizione.
Massimo di perdite consecutive
La serie più lunga di trade in perdita consecutivi in un campione. Moltiplicata per il rischio per trade dà il drawdown che una strategia ha prodotto storicamente, cioè la cifra che una soglia fissa deve assorbire.
R-multiple
Il risultato di un trade espresso in unità del rischio iniziale. Rischiare $200 e guadagnarne $600 è +3R; colpire lo stop è -1R. Rende confrontabili i risultati tra dimensioni di conto e di posizione diverse.
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