Drawdown et limites de risque
Excursion défavorable maximale
La distance maximale parcourue par un trade contre vous avant sa clôture, quel que soit son résultat final. Mesurée trade par trade, elle montre la marge dont une stratégie a vraiment besoin, et non celle qu'elle a fini par utiliser.
Aussi appelé : MAE · Maximum adverse excursion
Le chiffre GFN
Comme GFN surveille l'equity plutôt que le solde clôturé, l'excursion défavorable compte dans la perte journalière maximale - 3% sur Instant, 5% sur le 1 Step et le 2 Step - tant que le trade est ouvert.
En détail
Excursion défavorable maximale,expliqué
La MAE est la statistique qui réconcilie une stratégie rentable avec une évaluation échouée. Un trade qui termine à l'objectif après avoir été 60 pips dans le rouge a consommé 60 pips de la marge journalière en chemin, et sur une limite surveillée en direct, c'est ce point bas qui a été testé.
Relever la MAE sur un échantillon est aussi la méthode la plus fiable pour fixer la distance d'un stop : un stop plus serré que l'excursion défavorable typique transforme des trades gagnants en perdants sans réduire le risque.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
Drawdown intraday
Le point le plus bas atteint par un compte au cours d'une journée de trading, mesuré depuis le niveau de début de journée. C'est ce que teste réellement une perte journalière maximale surveillée sur l'equity, plutôt que le niveau de clôture.
Drawdown basé sur l'equity
Un drawdown mesuré sur l'equity du compte en direct, qui inclut le profit et la perte latents de chaque position ouverte. Le seuil peut être touché pendant qu'un trade est encore ouvert, avant toute clôture.
Stop loss
Un ordre en attente qui clôture une position perdante à un niveau fixé à l'avance. C'est le mécanisme qui transforme un risque par trade en limite effective plutôt qu'en simple intention.
Taille de position
Le nombre de lots sur lequel un trade est passé. Elle se calcule à partir du montant risqué en dollars et de la distance de stop, au lieu d'être choisie d'abord, soit l'inverse de ce que font la plupart des traders.
Journal de trading
Un registre de chaque trade avec son raisonnement, sa taille, ses niveaux et son résultat. C'est le seul moyen de savoir si une stratégie est suivie, ce qui est différent de savoir si elle fonctionne.
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