Drawdown et limites de risque
Plancher de drawdown
Le niveau de compte auquel une violation du drawdown maximum est enregistrée. C'est le solde de départ moins la marge de drawdown, exprimé en dollars plutôt qu'en pourcentage : le seul chiffre à surveiller en tradant.
Aussi appelé : Drawdown floor · Seuil de violation · Niveau de stop-out
Le chiffre GFN
Sur un compte GFN de $100,000, le plancher démarre à $92,000 sur le 2 Step et y reste, à $92,000 sur le 1 Step sans l'option, et à $95,000 sur Instant avant de suivre le compte.
- InstantPlancher initial sur $100,000
- $95,000, puis remonte (trailing)
- 1 StepPlancher initial sur $100,000
- $92,000 en standard, $90,000 avec l'option
- 2 StepPlancher sur $100,000
- $92,000, fixe
En détail
Plancher de drawdown,expliqué
Les firmes publient des pourcentages ; ce dont vous avez besoin, c'est du plancher. Convertir la règle en un seul montant en dollars vous évite le calcul au moment où vous êtes le moins en état de le faire : en plein trade, avec une position qui part contre vous.
Toute la question est de savoir si le plancher bouge. Un plancher fixe est défini une fois. Un plancher trailing est recalculé à chaque nouveau plus haut du compte : le chiffre doit être relu, pas mémorisé.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
Drawdown maximum
La perte totale qu'un compte peut subir avant d'être considéré comme échoué. Exprimé en pourcentage du solde de départ, il fixe un plancher : touchez-le et le compte est en violation, quels que soient les gains réalisés jusque-là.
Drawdown fixe
Un drawdown maximum calculé une seule fois sur le solde de départ, puis laissé tel quel. Le seuil de violation est le même le premier jour et après des mois de profits : la marge grandit avec chaque dollar gagné.
Trailing drawdown
Un drawdown maximum dont le plancher suit le compte vers le haut à chaque nouveau plus haut. L'écart entre votre pic et le seuil de violation reste constant, donc chaque nouveau plus haut relève le niveau de stop-out.
Buffer
La distance entre l'equity actuelle et le seuil de violation le plus proche. C'est le seul chiffre qui indique le risque disponible à l'instant, et il diminue avec la commission et les pertes latentes autant qu'avec les pertes réalisées.
Violation majeure
Une violation assez grave pour faire échouer ou résilier le compte immédiatement. Le dépassement de la perte journalière maximale ou du drawdown maximum en est la cause habituelle, et un redressement du marché ne l'annule pas.
Quand vous voulez
Votre capital reste le vôtre.Le risque est pour nous.
Des frais d'évaluation uniques, aucune limite de temps et jusqu'à 90% des profits simulés. Choisissez une taille de compte : vos identifiants arrivent par email en quelques minutes.
Ni abonnement ni frais cachés
Payouts tous les 14 jours
Allocation totale maximale de $400,000