Drawdown et limites de risque
Drawdown intraday
Le point le plus bas atteint par un compte au cours d'une journée de trading, mesuré depuis le niveau de début de journée. C'est ce que teste réellement une perte journalière maximale surveillée sur l'equity, plutôt que le niveau de clôture.
Aussi appelé : Intraday drawdown · Drawdown intrajournalier
Le chiffre GFN
GFN mesure la perte journalière maximale sur l'equity en direct, donc les points bas intraday comptent : 3% sur Instant, 5% sur le 1 Step et le 2 Step. Quelques secondes au-delà du seuil suffisent pour une violation.
- InstantPlafond intraday
- 3% ($3,000 sur $100,000)
- 1 Step et 2 StepPlafond intraday
- 5% ($5,000 sur $100,000)
En détail
Drawdown intraday,expliqué
Le drawdown intraday, c'est l'écart entre l'image d'une journée sur un relevé et ce qu'elle a été en direct. Une journée qui se termine à l'équilibre peut avoir été à -4% à l'heure du déjeuner, et sur une limite surveillée en direct, c'est ce point bas qui compte.
Conséquence pratique : la taille de position doit laisser de la place au chemin que prend un trade, pas seulement à son résultat. Un trade qui finit par fonctionner après une forte excursion défavorable peut quand même mettre fin au compte.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
Perte journalière maximale
Le maximum qu'un compte peut perdre en une journée de trading avant violation. Calculée en pourcentage du niveau de clôture de la veille, elle se réinitialise à heure fixe chaque jour et c'est la règle qui met fin à la plupart des évaluations.
Drawdown basé sur l'equity
Un drawdown mesuré sur l'equity du compte en direct, qui inclut le profit et la perte latents de chaque position ouverte. Le seuil peut être touché pendant qu'un trade est encore ouvert, avant toute clôture.
Excursion défavorable maximale
La distance maximale parcourue par un trade contre vous avant sa clôture, quel que soit son résultat final. Mesurée trade par trade, elle montre la marge dont une stratégie a vraiment besoin, et non celle qu'elle a fini par utiliser.
Drawdown de fin de journée
Un drawdown calculé uniquement sur le solde de clôture de chaque journée de trading, sans tenir compte de ce qui se passe entre l'ouverture et la clôture. Les excursions intraday lui échappent tant que la journée finit au-dessus du seuil.
Violation majeure
Une violation assez grave pour faire échouer ou résilier le compte immédiatement. Le dépassement de la perte journalière maximale ou du drawdown maximum en est la cause habituelle, et un redressement du marché ne l'annule pas.
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