Drawdown et limites de risque
Drawdown basé sur le solde
Un drawdown mesuré sur le solde clôturé plutôt que sur l'equity en direct. Les pertes latentes des positions ouvertes ne déplacent pas le seuil de violation ; seuls les résultats réalisés comptent, à la clôture du trade.
Aussi appelé : Balance-based drawdown · Drawdown sur solde clôturé
Le chiffre GFN
GFN surveille l'equity du compte, pas seulement le solde clôturé : les pertes latentes des positions ouvertes comptent dans la perte journalière maximale comme dans le drawdown maximum, sur tous les programmes.
- Pertes latentes
- Comptent dans les limites
- Pertes clôturées
- Comptent dans la période de calcul journalière
- Frais de trading
- Commission, spread et slippage réduisent la marge
En détail
Drawdown basé sur le solde,expliqué
La mesure sur le solde est la plus souple des deux, car une position ouverte peut être largement dans le rouge sans rien déclencher. C'est aussi la plus dangereuse à tenir pour acquise : un trader peut avoir dépassé la limite sur le papier et ne le découvrir qu'au moment où le trade se clôture.
La plupart des prop firms mesurent au moins une de leurs limites sur l'equity précisément pour éviter cela : vérifiez la base de calcul de chaque règle au lieu de supposer qu'une seule s'applique aux deux.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
Drawdown basé sur l'equity
Un drawdown mesuré sur l'equity du compte en direct, qui inclut le profit et la perte latents de chaque position ouverte. Le seuil peut être touché pendant qu'un trade est encore ouvert, avant toute clôture.
Drawdown maximum
La perte totale qu'un compte peut subir avant d'être considéré comme échoué. Exprimé en pourcentage du solde de départ, il fixe un plancher : touchez-le et le compte est en violation, quels que soient les gains réalisés jusque-là.
Perte journalière maximale
Le maximum qu'un compte peut perdre en une journée de trading avant violation. Calculée en pourcentage du niveau de clôture de la veille, elle se réinitialise à heure fixe chaque jour et c'est la règle qui met fin à la plupart des évaluations.
High-water mark
Le niveau le plus élevé qu'un compte ait jamais atteint. Sur un trailing drawdown, c'est le point de référence à partir duquel le plancher est mesuré : chaque nouveau plus haut relève définitivement le seuil de violation.
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