Drawdown et limites de risque
Buffer
La distance entre l'equity actuelle et le seuil de violation le plus proche. C'est le seul chiffre qui indique le risque disponible à l'instant, et il diminue avec la commission et les pertes latentes autant qu'avec les pertes réalisées.
Aussi appelé : Marge de sécurité · Coussin · Marge restante
Le chiffre GFN
Un compte GFN 2 Step neuf de $100,000 démarre avec deux buffers : $5,000 jusqu'à la perte journalière maximale et $8,000 jusqu'au plancher de drawdown. Instant démarre avec $3,000 et $5,000.
- InstantBuffers initiaux sur $100,000
- $3,000 journalier, $5,000 total
- 1 StepBuffers initiaux sur $100,000
- $5,000 journalier, $8,000 total
- 2 StepBuffers initiaux sur $100,000
- $5,000 journalier, $8,000 total
Sur Instant, un retrait doit aussi laisser sur le compte un buffer de retrait minimum de 3%.
En détail
Buffer,expliqué
Il y a toujours au moins deux buffers : l'un jusqu'à la perte journalière maximale, l'autre jusqu'au plancher du drawdown maximum. Le plus petit des deux est celui qui s'impose, et sur un compte neuf c'est généralement le journalier.
Garder volontairement un buffer plutôt que de dimensionner au ras de la limite fait la différence entre une règle à l'intérieur de laquelle on trade et une règle qu'on percute de front. Une position calibrée exactement sur la limite est en violation au premier tick de slippage.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
Plancher de drawdown
Le niveau de compte auquel une violation du drawdown maximum est enregistrée. C'est le solde de départ moins la marge de drawdown, exprimé en dollars plutôt qu'en pourcentage : le seul chiffre à surveiller en tradant.
Perte journalière maximale
Le maximum qu'un compte peut perdre en une journée de trading avant violation. Calculée en pourcentage du niveau de clôture de la veille, elle se réinitialise à heure fixe chaque jour et c'est la règle qui met fin à la plupart des évaluations.
Drawdown maximum
La perte totale qu'un compte peut subir avant d'être considéré comme échoué. Exprimé en pourcentage du solde de départ, il fixe un plancher : touchez-le et le compte est en violation, quels que soient les gains réalisés jusque-là.
Retrait minimum
Le plus petit montant qu'une firme accepte de traiter, ou le profit qu'un compte doit détenir avant tout retrait. Dans le second cas, c'est un buffer qui doit rester sur le compte plutôt qu'un montant minimum de transaction.
Taille de position
Le nombre de lots sur lequel un trade est passé. Elle se calcule à partir du montant risqué en dollars et de la distance de stop, au lieu d'être choisie d'abord, soit l'inverse de ce que font la plupart des traders.
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