Estrategia y rendimiento
Ratio riesgo-beneficio
El tamaño del objetivo de una operación en relación con su stop, expresado como ratio. Una operación 2:1 arriesga una unidad para ganar dos, y eso fija la tasa de acierto que necesita la estrategia para ser rentable.
También llamado: Risk-reward ratio · Relación riesgo-beneficio · R:R
La cifra de GFN
Frente a un objetivo del 10% en 1 Step de GFN, un 0.5% de riesgo por operación a 2:1 necesita un saldo neto de diez operaciones ganadoras para superar $10,000 en una cuenta de $100,000, antes de $3.50 por lado, $7 por lote ida y vuelta.
En detalle
Ratio riesgo-beneficio,explicado
El ratio y la tasa de acierto son dos mitades de un mismo número. A 2:1, una estrategia necesita ganar más de un tercio de las veces para quedar en tablas; a 1:1, más de la mitad; a 1:3, más de tres cuartas partes.
Un ratio calculado con los niveles previstos no es el ratio conseguido. El slippage, la comisión y los cierres parciales empujan la cifra real por debajo de la prevista, así que el plan necesita margen.
Relacionados
Términos quevan de la mano
La mayoría de las reglas solo se entienden junto a las que interactúan con ellas. Estas son las entradas de las que depende esta.
Múltiplo R
El resultado de una operación expresado en unidades de su riesgo inicial. Arriesgar $200 y ganar $600 es +3R; tocar el stop es -1R. Hace comparables los resultados entre tamaños de cuenta y de posición.
Win rate
La proporción de operaciones que terminan en beneficio. Por sí sola no dice nada útil: un 90% de acierto con una pérdida desproporcionada y un 35% con grandes ganadoras pueden dar el mismo resultado.
Esperanza matemática
El resultado medio de una operación en una muestra grande, que combina la tasa de acierto con la ganancia y la pérdida medias. Una esperanza positiva es necesaria para que una estrategia funcione, pero no basta para aprobar una evaluación.
Take profit
Una orden pendiente que cierra una posición en un precio objetivo. Junto con un stop loss, fija la relación beneficio-riesgo de la operación en el momento de colocarla, antes de conocer el resultado.
Profit factor
El beneficio bruto dividido entre la pérdida bruta en una muestra de operaciones. Un profit factor por encima de 1 significa que la estrategia ganó dinero; por debajo de 1, que perdió, diga lo que diga la tasa de acierto.
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