Estrategia y rendimiento
Seguimiento de tendencia
Entrar a favor de un movimiento establecido y mantener la posición hasta que termine. La tasa de acierto suele quedar por debajo de la mitad, y el resultado depende de unas pocas ganadoras grandes que cubren muchas pérdidas pequeñas.
También llamado: Trend following · Trading de tendencia
La cifra de GFN
Frente al suelo del 8% de 2 Step en GFN, una estrategia de tendencia que arriesga un 0.5% por operación puede absorber 16 pérdidas consecutivas; la misma estrategia con un 2% por operación absorbe cuatro.
En detalle
Seguimiento de tendencia,explicado
La distribución es el reto en una evaluación. Una estrategia de tendencia puede pasar semanas en un drawdown poco profundo de pérdidas pequeñas antes de que llegue la operación que las paga, y un suelo fijo tiene que absorber ese tramo.
Encaja bastante mejor con un drawdown no trailing que con uno trailing, porque un suelo trailing se estrecha durante la racha buena y luego queda pegado al retroceso inevitable.
Relacionados
Términos quevan de la mano
La mayoría de las reglas solo se entienden junto a las que interactúan con ellas. Estas son las entradas de las que depende esta.
Reversión a la media
Operar esperando que un precio alejado de su media vuelva a ella. La tasa de acierto suele ser alta y las pérdidas individuales grandes, justo lo contrario que en el seguimiento de tendencia.
Ratio riesgo-beneficio
El tamaño del objetivo de una operación en relación con su stop, expresado como ratio. Una operación 2:1 arriesga una unidad para ganar dos, y eso fija la tasa de acierto que necesita la estrategia para ser rentable.
Máximo de pérdidas consecutivas
La racha más larga de operaciones perdedoras seguidas en una muestra. Multiplicada por el riesgo por operación da el drawdown que la estrategia ha producido históricamente, la cifra que un suelo fijo tiene que absorber.
Esperanza matemática
El resultado medio de una operación en una muestra grande, que combina la tasa de acierto con la ganancia y la pérdida medias. Una esperanza positiva es necesaria para que una estrategia funcione, pero no basta para aprobar una evaluación.
Win rate
La proporción de operaciones que terminan en beneficio. Por sí sola no dice nada útil: un 90% de acierto con una pérdida desproporcionada y un 35% con grandes ganadoras pueden dar el mismo resultado.
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