Strategie und Performance
Erwartungswert
Das durchschnittliche Ergebnis eines Trades über eine große Stichprobe, aus Trefferquote sowie durchschnittlichem Gewinn und Verlust. Ein positiver Erwartungswert ist notwendig, reicht aber nicht, um eine Evaluation zu bestehen.
Auch genannt: Expectancy · Trading-Erwartungswert
Die GFN-Zahl
Eine Evaluation im GFN 1 Step verlangt 10% Nettogewinn bei 8% Spielraum. Bei 0.5% Risiko pro Trade erreicht ein Erwartungswert von +0.2R pro Trade das Ziel in etwa 100 Trades.
Im Detail
Erwartungswert,erklärt
Der Erwartungswert sagt nichts über die Reihenfolge der Trades, und die Reihenfolge entscheidet, ob ein fester Drawdown verletzt wird. Eine Strategie mit positivem Erwartungswert, die mit acht Verlusten beginnt, lässt ein Konto scheitern, das sie einen Monat später bestanden hätte.
Er ist zudem eine Falle bei kleinen Stichproben. Zwanzig Trades reichen nicht, um den Erwartungswert zu schätzen, und eine Evaluation entscheidet sich oft innerhalb von zwanzig Trades.
Verwandt
Begriffe, diedazugehören
Die meisten Regeln ergeben erst neben den Regeln Sinn, mit denen sie zusammenwirken. Von diesen Einträgen hängt dieser ab.
R-Multiple
Das Ergebnis eines Trades in Einheiten seines Anfangsrisikos. Wer $200 riskiert und $600 gewinnt, macht +3R; ein ausgelöster Stop ist -1R. Das macht Ergebnisse über Konto- und Positionsgrößen hinweg vergleichbar.
Trefferquote
Der Anteil der Trades, die mit Gewinn enden. Für sich allein sagt sie nichts Brauchbares - eine Trefferquote von 90% mit einem übergroßen Verlust und eine von 35% mit großen Gewinnern können dasselbe Ergebnis bringen.
Profitfaktor
Bruttogewinn geteilt durch Bruttoverlust über eine Stichprobe von Trades. Ein Profitfaktor über 1 bedeutet, dass die Strategie Geld verdient hat; unter 1, dass sie verloren hat, egal was die Trefferquote nahelegt.
Risk of Ruin
Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Folge von Trades ein Konto auf seine Verstoßgrenze bringt, bevor es sein Ziel erreicht. Sie ergibt sich aus Trefferquote, Chance-Risiko-Verhältnis und Risiko pro Trade und hängt vor allem von der Positionsgröße ab.
Backtesting
Eine Strategie auf historischen Daten laufen lassen, um zu schätzen, wie sie abgeschnitten hätte. Nützlich, um Ideen zu verwerfen, aber ein schwacher Beleg, um sie anzunehmen, weil das Ergebnis an bereits bekannte Daten angepasst ist.
Wenn Sie bereit sind
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Auszahlungen alle 14 Tage
Maximale Gesamtallokation $400,000