Strategie und Performance
Trefferquote
Der Anteil der Trades, die mit Gewinn enden. Für sich allein sagt sie nichts Brauchbares - eine Trefferquote von 90% mit einem übergroßen Verlust und eine von 35% mit großen Gewinnern können dasselbe Ergebnis bringen.
Auch genannt: Win Rate · Gewinnquote
Die GFN-Zahl
Gegen eine feste Untergrenze zählt die Reihenfolge mehr als die Trefferquote: Ein Drawdown von 8% im GFN 2 Step verkraftet 16 Verluste in Folge bei 0.5% Risiko, wie gut die langfristige Trefferquote auch ist.
Im Detail
Trefferquote,erklärt
Aussagekräftig wird die Trefferquote erst zusammen mit dem durchschnittlichen Gewinn und Verlust. Allein angegeben ist sie die irreführendste Kennzahl im Trading und die, die am häufigsten im Marketing auftaucht.
Sie verschiebt sich außerdem mit den Ausstiegs- statt den Einstiegsregeln. Frühere Teilgewinnmitnahmen erhöhen die Trefferquote und senken den durchschnittlichen Gewinn, ohne den Vorteil der Strategie überhaupt zu verändern.
Verwandt
Begriffe, diedazugehören
Die meisten Regeln ergeben erst neben den Regeln Sinn, mit denen sie zusammenwirken. Von diesen Einträgen hängt dieser ab.
Erwartungswert
Das durchschnittliche Ergebnis eines Trades über eine große Stichprobe, aus Trefferquote sowie durchschnittlichem Gewinn und Verlust. Ein positiver Erwartungswert ist notwendig, reicht aber nicht, um eine Evaluation zu bestehen.
Chance-Risiko-Verhältnis
Die Größe des Ziels eines Trades im Verhältnis zu seinem Stop, ausgedrückt als Verhältnis. Ein Trade mit 2:1 riskiert eine Einheit, um zwei zu gewinnen, und legt damit die Trefferquote fest, die für Profitabilität nötig ist.
Profitfaktor
Bruttogewinn geteilt durch Bruttoverlust über eine Stichprobe von Trades. Ein Profitfaktor über 1 bedeutet, dass die Strategie Geld verdient hat; unter 1, dass sie verloren hat, egal was die Trefferquote nahelegt.
Maximale Verlustserie
Die längste ununterbrochene Folge von Verlusttrades in einer Stichprobe. Multipliziert mit dem Risiko pro Trade ergibt sie den historischen Drawdown der Strategie - den Wert, den eine feste Untergrenze aufnehmen muss.
R-Multiple
Das Ergebnis eines Trades in Einheiten seines Anfangsrisikos. Wer $200 riskiert und $600 gewinnt, macht +3R; ein ausgelöster Stop ist -1R. Das macht Ergebnisse über Konto- und Positionsgrößen hinweg vergleichbar.
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