Strategie und Performance
Maximale Verlustserie
Die längste ununterbrochene Folge von Verlusttrades in einer Stichprobe. Multipliziert mit dem Risiko pro Trade ergibt sie den historischen Drawdown der Strategie - den Wert, den eine feste Untergrenze aufnehmen muss.
Auch genannt: Maximum Consecutive Losses · Losing Streak · Verlustserie
Die GFN-Zahl
Die Untergrenzen von GFN in Serien gerechnet: Der Drawdown von 8% im 2 Step verkraftet 16 Verluste bei 0.5% Risiko, 8 bei 1% und 4 bei 2%. Die Untergrenze von 5% bei Instant verkraftet 10, 5 und 2.
- 2 StepVerkraftete Verluste bei 0.5% Risiko
- 16
- 1 StepVerkraftete Verluste bei 0.5% Risiko
- 16, oder 20 mit dem 10%-Add-on
- InstantVerkraftete Verluste bei 0.5% Risiko
- 10
Grobe Zahlen ohne Zinseszinseffekt und Handelskosten; beides macht die tatsächliche Zahl kleiner.
Im Detail
Maximale Verlustserie,erklärt
Serien sind länger, als die Intuition vermuten lässt. Eine Strategie, die in 50% der Fälle gewinnt, erzeugt über einige hundert Trades ziemlich regelmäßig eine Serie von sieben Verlusten, und diese Serie muss in das Konto passen.
Diese Rechnung sollte auf einem Prop-Konto das Risiko pro Trade bestimmen: Die schlechteste erwartete Serie mal Risiko muss deutlich unter dem Drawdown-Spielraum liegen.
Verwandt
Begriffe, diedazugehören
Die meisten Regeln ergeben erst neben den Regeln Sinn, mit denen sie zusammenwirken. Von diesen Einträgen hängt dieser ab.
Risk of Ruin
Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Folge von Trades ein Konto auf seine Verstoßgrenze bringt, bevor es sein Ziel erreicht. Sie ergibt sich aus Trefferquote, Chance-Risiko-Verhältnis und Risiko pro Trade und hängt vor allem von der Positionsgröße ab.
Trefferquote
Der Anteil der Trades, die mit Gewinn enden. Für sich allein sagt sie nichts Brauchbares - eine Trefferquote von 90% mit einem übergroßen Verlust und eine von 35% mit großen Gewinnern können dasselbe Ergebnis bringen.
Fixed Fractional
Bei jedem Trade einen konstanten Prozentsatz der Equity riskieren, sodass die Positionsgröße nach Verlusten sinkt und nach Gewinnen steigt. Es ist das Standardmodell für die Positionsgröße und das, von dem die meisten Prop-Regeln ausgehen.
Maximaler Drawdown
Der Gesamtverlust, den ein Konto verkraften darf, bevor es als nicht bestanden gilt. Als Prozentsatz des Startkontostands legt er eine Untergrenze fest: Wird sie berührt, liegt ein Regelverstoß vor, ganz gleich, was das Konto bis dahin verdient hat.
Positionsgröße
Mit wie vielen Lots ein Trade eröffnet wird. Sie wird aus dem riskierten Dollarbetrag und dem Stop-Abstand berechnet, nicht zuerst gewählt - also genau umgekehrt, als die meisten Trader vorgehen.
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