Strategie und Performance
Fixed Fractional
Bei jedem Trade einen konstanten Prozentsatz der Equity riskieren, sodass die Positionsgröße nach Verlusten sinkt und nach Gewinnen steigt. Es ist das Standardmodell für die Positionsgröße und das, von dem die meisten Prop-Regeln ausgehen.
Auch genannt: Prozentuales Risiko · Fixed-Fractional-Positionsgröße · Feste Prozent-Methode
Die GFN-Zahl
Gemessen an den Limits von GFN sind 0.5% pro Trade auf einem $100,000-Konto $500 - ein Sechstel des Tagespuffers bei Instant und ein Zehntel des Puffers bei 1 Step und 2 Step.
- 0.5% Risiko
- $500 bei $100,000
- 1% Risiko
- $1,000 bei $100,000
- 2% Risiko
- $2,000 bei $100,000
Im Detail
Fixed Fractional,erklärt
Das automatische Zurückfahren des Risikos ist der Sinn der Sache: Eine Verlustserie verkleinert die Positionen, die während der Serie eröffnet werden - genau das Verhalten, das eine feste Drawdown-Untergrenze belohnt.
Die Wahl des Prozentsatzes ist wichtiger als die Einstiege. Dieselbe Strategie mit 0.5% und mit 2% sind auf einem Konto mit harter Untergrenze zwei verschiedene Produkte.
Verwandt
Begriffe, diedazugehören
Die meisten Regeln ergeben erst neben den Regeln Sinn, mit denen sie zusammenwirken. Von diesen Einträgen hängt dieser ab.
Positionsgröße
Mit wie vielen Lots ein Trade eröffnet wird. Sie wird aus dem riskierten Dollarbetrag und dem Stop-Abstand berechnet, nicht zuerst gewählt - also genau umgekehrt, als die meisten Trader vorgehen.
Kelly-Kriterium
Eine Formel für die Positionsgröße, die bei bekanntem Vorteil das langfristige Wachstum maximiert. Ihr Ergebnis ist für den Handel viel zu groß, weil die Eingaben Schätzungen sind und die akzeptierten Drawdowns extrem.
Risk of Ruin
Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Folge von Trades ein Konto auf seine Verstoßgrenze bringt, bevor es sein Ziel erreicht. Sie ergibt sich aus Trefferquote, Chance-Risiko-Verhältnis und Risiko pro Trade und hängt vor allem von der Positionsgröße ab.
Maximale Verlustserie
Die längste ununterbrochene Folge von Verlusttrades in einer Stichprobe. Multipliziert mit dem Risiko pro Trade ergibt sie den historischen Drawdown der Strategie - den Wert, den eine feste Untergrenze aufnehmen muss.
R-Multiple
Das Ergebnis eines Trades in Einheiten seines Anfangsrisikos. Wer $200 riskiert und $600 gewinnt, macht +3R; ein ausgelöster Stop ist -1R. Das macht Ergebnisse über Konto- und Positionsgrößen hinweg vergleichbar.
Wenn Sie bereit sind
Ihr Kapital bleibt Ihres.Das Risiko tragen wir.
Eine einmalige Evaluierungsgebühr, kein Zeitlimit und bis zu 90% des simulierten Gewinns. Wählen Sie eine Kontogröße - Ihre Zugangsdaten kommen innerhalb weniger Minuten per E-Mail.
Keine Abos, keine versteckten Gebühren
Auszahlungen alle 14 Tage
Maximale Gesamtallokation $400,000