Drawdown und Risikolimits
Balance-basierter Drawdown
Ein Drawdown, der am geschlossenen Kontostand statt an der Live-Equity gemessen wird. Schwebende Verluste offener Positionen verschieben die Verstoßgrenze nicht; nur realisierte Ergebnisse zählen, sobald ein Trade geschlossen ist.
Auch genannt: Balance-based Drawdown · Drawdown auf Kontostand-Basis
Die GFN-Zahl
GFN überwacht die Equity des Kontos, nicht nur den geschlossenen Kontostand: Schwebende Verluste offener Positionen zählen in jedem Programm sowohl zum Daily Loss Limit als auch zum maximalen Drawdown.
- Schwebende Verluste
- Zählen zu den Limits
- Geschlossene Verluste
- Zählen innerhalb des täglichen Berechnungszeitraums
- Handelskosten
- Kommission, Spread und Slippage verringern den Puffer
Im Detail
Balance-basierter Drawdown,erklärt
Die Messung am Kontostand ist die lockerere der beiden, weil eine offene Position tief im Minus liegen kann, ohne erfasst zu werden. Sie ist aber auch die gefährlichere, wenn man sich darauf verlässt: Ein Trader kann rechnerisch weit über dem Limit liegen und es erst in dem Moment bemerken, in dem der Trade geschlossen wird.
Die meisten Prop Firmen messen gerade deshalb mindestens eines ihrer Limits an der Equity. Prüfen Sie daher für jede Regel, welche Basis gilt, statt anzunehmen, dass eine Basis für beide gilt.
Verwandt
Begriffe, diedazugehören
Die meisten Regeln ergeben erst neben den Regeln Sinn, mit denen sie zusammenwirken. Von diesen Einträgen hängt dieser ab.
Equity-basierter Drawdown
Ein Drawdown, der an der Live-Equity des Kontos gemessen wird, also einschließlich des offenen Gewinns und Verlusts jeder laufenden Position. Die Verstoßgrenze kann berührt werden, während ein Trade noch läuft und bevor etwas geschlossen ist.
Maximaler Drawdown
Der Gesamtverlust, den ein Konto verkraften darf, bevor es als nicht bestanden gilt. Als Prozentsatz des Startkontostands legt er eine Untergrenze fest: Wird sie berührt, liegt ein Regelverstoß vor, ganz gleich, was das Konto bis dahin verdient hat.
Daily Loss Limit
Der höchste Verlust, den ein Konto an einem Handelstag machen darf, bevor ein Regelverstoß vorliegt. Es wird als Prozentsatz des Schlussstands vom Vortag berechnet, täglich zu einer festen Zeit zurückgesetzt und ist die Regel, an der die meisten Evaluationen scheitern.
High-Water-Mark
Der höchste Stand, den ein Konto je erreicht hat. Bei einem Trailing Drawdown ist er der Bezugspunkt, von dem aus die Untergrenze nach unten gemessen wird, sodass jedes neue Hoch die Verstoßgrenze dauerhaft anhebt.
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