Estratégia e desempenho
Seguidor de tendência
Entrar na direção de um movimento já estabelecido e manter até ele acabar. A taxa de acerto costuma ficar abaixo de metade, e o resultado depende de poucos ganhos grandes cobrindo muitas perdas pequenas.
Também chamado de: Trend following · Seguir a tendência
O número da GFN
Contra o piso de 8% do 2 Step da GFN, uma estratégia de tendência arriscando 0.5% por trade aguenta 16 perdas seguidas; a mesma estratégia com 2% por trade aguenta quatro.
Em detalhe
Seguidor de tendência,explicado
A distribuição é o desafio numa avaliação. Uma estratégia de tendência pode passar semanas num drawdown raso de pequenas perdas até chegar o trade que paga por elas, e um piso fixo precisa absorver esse período.
Ela combina bem melhor com um drawdown estático do que com um móvel, porque o piso móvel aperta durante a sequência lucrativa e depois fica colado atrás da correção inevitável.
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Termos queandam junto
A maioria das regras só faz sentido ao lado das regras com que interage. Estes são os verbetes de que este depende.
Reversão à média
Operar na expectativa de que um preço esticado para longe da sua média volte para ela. A taxa de acerto costuma ser alta e as perdas individuais grandes - o espelho do seguidor de tendência.
Relação risco-retorno
O tamanho do alvo de um trade em relação ao stop, expresso como proporção. Um trade de 2:1 arrisca uma unidade para ganhar duas, o que define a taxa de acerto de que a estratégia precisa para ser lucrativa.
Perdas consecutivas máximas
A maior sequência ininterrupta de trades perdedores numa amostra. Multiplicada pelo risco por trade, dá o drawdown que a estratégia já produziu, o número que um piso fixo precisa absorver.
Expectativa matemática
O resultado médio de um trade numa amostra grande, combinando taxa de acerto, ganho médio e perda média. Expectativa positiva é necessária para uma estratégia funcionar, mas não basta para passar numa avaliação.
Taxa de acerto
A proporção de trades que terminam no lucro. Sozinha, ela não diz nada útil - 90% de acerto com uma perda enorme e 35% de acerto com ganhos grandes podem dar o mesmo resultado.
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