Strategia e performance
Criterio di Kelly
Una formula che indica la dimensione della posizione che massimizza la crescita di lungo periodo per un vantaggio noto. Il risultato è troppo grande per il trading reale, perché i dati di partenza sono stime e i drawdown che accetta sono estremi.
Detto anche: Kelly criterion · Formula di Kelly
La cifra di GFN
Posizioni dimensionate con Kelly sono incompatibili con una soglia fissa: il drawdown GFN dell'8% di 2 Step consente quattro perdite consecutive del 2%, e il Kelly pieno implica abitualmente frazioni molto più grandi.
Nel dettaglio
Criterio di Kelly,spiegato
Il Kelly pieno presuppone che win rate e rendimento siano noti con esattezza. Non lo sono mai, e sovrastimare di poco un vantaggio produce una dimensione della posizione disastrosamente sbagliata.
La maggior parte dei professionisti ne usa una frazione, un quarto o meno, che finisce vicino al rischio dallo 0.5% all'1% per trade che la soglia di drawdown di un conto prop rende comunque praticabile.
Correlati
Termini chevanno insieme
Quasi ogni regola ha senso solo accanto a quelle con cui interagisce. Queste sono le voci da cui dipende questa.
Fixed fractional
Rischiare una percentuale costante dell'equity su ogni trade, così che la dimensione delle posizioni scenda dopo le perdite e salga dopo i guadagni. È il modello di dimensionamento standard e quello che quasi tutte le regole prop presuppongono.
Dimensione della posizione
Quanti lotti si usano in un trade. Si calcola dall'importo in dollari rischiato e dalla distanza dello stop, non si sceglie per primo: l'esatto contrario di come la affrontano molti trader.
Rischio di rovina
La probabilità che una serie di trade porti il conto alla violazione prima del target, dati win rate, rapporto rischio/rendimento e rischio per trade. Dipende soprattutto dalla dimensione della posizione.
Expectancy
Il risultato medio di un trade su un campione ampio, che combina win rate, vincita media e perdita media. Un'expectancy positiva è necessaria perché una strategia funzioni, ma non basta per superare una valutazione.
Drawdown massimo
La perdita totale che un conto può subire prima di essere considerato fallito. Espresso in percentuale del saldo iniziale, fissa una soglia: se la tocchi il conto va in violazione, qualunque cosa abbia guadagnato fino a quel momento.
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