Stratégie et performance
Ratio de Sortino
Une variante du ratio de Sharpe qui ne compte que la volatilité à la baisse. Les gros gains ne font plus baisser le score : il mesure la variabilité qui gêne vraiment un trader plutôt que toute la variabilité.
Aussi appelé : Sortino ratio · Sortino
Le chiffre GFN
C'est la variabilité à la baisse que testent les règles GFN : le drawdown journalier mesure le point le plus bas d'une seule journée, et le drawdown total la pire série.
En détail
Ratio de Sortino,expliqué
Le Sortino est la mesure la plus honnête pour une stratégie au profil de rendement asymétrique, comme le suivi de tendance, où les valeurs extrêmes à la hausse sont justement l'objet de la stratégie.
Comme le Sharpe, c'est un résumé de tout l'échantillon : il peut paraître sain tout en contenant une période assez profonde pour violer un plancher strict.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
Ratio de Sharpe
Le rendement au-delà d'un taux monétaire de référence, divisé par la volatilité de ces rendements. Il mesure la variabilité acceptée par unité de rendement : une courbe d'equity plus régulière obtient un meilleur score.
Profit factor
Le total des gains bruts divisé par le total des pertes brutes sur un échantillon de trades. Au-dessus de 1, la stratégie a gagné de l'argent ; en dessous, elle en a perdu, quel que soit le taux de réussite.
Peak-to-trough
La baisse entre le point le plus haut d'une courbe d'equity et son point le plus bas suivant, avant un nouveau plus haut. C'est la façon standard d'exprimer la profondeur de la pire série de pertes d'une stratégie.
Courbe d'equity
Un graphique de l'equity du compte dans le temps. Sa pente montre le rendement, sa régularité montre la constance, et son creux le plus profond est le drawdown qu'une limite de risque aurait dû absorber.
Récupération du drawdown
Le gain nécessaire pour ramener un compte à son pic précédent après une perte. La récupération n'est pas symétrique : une perte de 10% demande un gain de 11.1% pour être effacée, et une perte de 50% demande 100%.
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