Estrategia y rendimiento
Ratio de Sortino
Una variante del ratio de Sharpe que solo cuenta la volatilidad a la baja. Las grandes ganancias ya no bajan la puntuación, así que mide la variabilidad que de verdad preocupa al trader y no toda.
También llamado: Sortino ratio
La cifra de GFN
La variabilidad a la baja es lo que ponen a prueba las reglas de GFN: la pérdida diaria máxima mide el peor punto de un solo día, y el drawdown máximo mide la peor racha.
En detalle
Ratio de Sortino,explicado
El Sortino es la medida más honesta para una estrategia con un perfil de rentabilidad asimétrico, como el seguimiento de tendencia, donde los valores extremos al alza son precisamente el objetivo.
Como el Sharpe, resume toda la muestra, así que puede parecer sano aunque contenga un tramo lo bastante profundo como para incumplir un suelo estricto.
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Términos quevan de la mano
La mayoría de las reglas solo se entienden junto a las que interactúan con ellas. Estas son las entradas de las que depende esta.
Ratio de Sharpe
La rentabilidad por encima de un tipo de referencia, dividida entre la volatilidad de esa rentabilidad. Mide cuánta variabilidad se aceptó por unidad de rentabilidad, así que una curva de equity más suave puntúa más.
Profit factor
El beneficio bruto dividido entre la pérdida bruta en una muestra de operaciones. Un profit factor por encima de 1 significa que la estrategia ganó dinero; por debajo de 1, que perdió, diga lo que diga la tasa de acierto.
Peak-to-trough
La caída desde el punto más alto de una curva de equity hasta su punto más bajo posterior, antes de marcar un nuevo máximo. Es la forma estándar de indicar lo profunda que fue la peor racha perdedora histórica de una estrategia.
Curva de equity
Un gráfico del equity de la cuenta a lo largo del tiempo. Su pendiente muestra la rentabilidad, su suavidad muestra la consistencia y su caída más honda es el drawdown de pico a valle que un límite de riesgo habría tenido que absorber.
Recuperación del drawdown
La ganancia necesaria para devolver una cuenta a su pico anterior tras una pérdida. La recuperación no es simétrica: una pérdida del 10% necesita una ganancia del 11.1% para deshacerse, y una del 50% necesita un 100%.
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