Drawdown y límites de riesgo
Excursión adversa máxima
Lo máximo que una operación se mueve en tu contra antes de cerrarse, sea cual sea su resultado final. Medida operación a operación, muestra cuánto margen necesita de verdad una estrategia y no cuánto acabó usando.
También llamado: Maximum adverse excursion · MAE
La cifra de GFN
Como GFN vigila el equity y no el balance cerrado, la excursión adversa cuenta contra la pérdida diaria máxima (3% en Instant, 5% en 1 Step y 2 Step) mientras la operación sigue abierta.
En detalle
Excursión adversa máxima,explicado
La MAE es la estadística que explica cómo una estrategia rentable puede suspender una evaluación. Una operación que termina en objetivo después de estar 60 pips en pérdidas consumió 60 pips del margen diario por el camino, y con un límite vigilado en vivo ese mínimo es lo que se puso a prueba.
Registrar la MAE en una muestra de operaciones es también la forma más fiable de fijar la distancia del stop: un stop más ajustado que la excursión adversa típica convierte operaciones ganadoras en perdedoras sin reducir el riesgo.
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Términos quevan de la mano
La mayoría de las reglas solo se entienden junto a las que interactúan con ellas. Estas son las entradas de las que depende esta.
Drawdown intradía
El peor punto que alcanza una cuenta durante un solo día de trading, medido desde el nivel de inicio de ese día. Es lo que pone a prueba una pérdida diaria máxima vigilada sobre el equity, no dónde acaba el día.
Drawdown sobre el equity
Un drawdown medido sobre el equity en vivo de la cuenta, que incluye el resultado no realizado de cada posición abierta. El nivel de incumplimiento puede tocarse con la operación todavía en curso, antes de cerrar nada.
Stop loss
Una orden pendiente que cierra una posición perdedora en un nivel predeterminado. Es el mecanismo que convierte una cifra de riesgo por operación en un límite real y no en una intención.
Tamaño de posición
Cuántos lotes tiene una operación. Se calcula a partir de los dólares que se arriesgan y de la distancia del stop, no se elige primero, que es justo lo contrario de lo que hace la mayoría de traders.
Diario de trading
Un registro de cada operación con su razonamiento, tamaño, niveles y resultado. Es la única forma de saber si se está siguiendo una estrategia, algo distinto de saber si está funcionando.
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