Strategie und Performance
Trendfolge
In Richtung einer etablierten Bewegung einsteigen und halten, bis sie endet. Die Trefferquote liegt meist unter der Hälfte, und das Ergebnis hängt von wenigen großen Gewinnern ab, die viele kleine Verluste decken.
Auch genannt: Trend Following · Trendfolgestrategie
Die GFN-Zahl
Gegen eine Untergrenze von 8% im GFN 2 Step kann eine Trendstrategie mit 0.5% Risiko pro Trade 16 Verluste in Folge verkraften; dieselbe Strategie mit 2% pro Trade verkraftet vier.
Im Detail
Trendfolge,erklärt
Die Verteilung ist die Herausforderung in einer Evaluation. Eine Trendstrategie kann wochenlang in einem flachen Drawdown aus kleinen Verlusten verharren, bevor der Trade kommt, der sie bezahlt, und eine feste Untergrenze muss diese Phase aushalten.
Sie passt deutlich besser zu einem statischen als zu einem Trailing Drawdown, weil eine nachziehende Untergrenze sich während der profitablen Phase verengt und dann dicht hinter der unvermeidlichen Korrektur liegt.
Verwandt
Begriffe, diedazugehören
Die meisten Regeln ergeben erst neben den Regeln Sinn, mit denen sie zusammenwirken. Von diesen Einträgen hängt dieser ab.
Mean Reversion
Trading in der Erwartung, dass ein weit vom Durchschnitt entfernter Kurs zu ihm zurückkehrt. Die Trefferquote ist meist hoch und einzelne Verluste sind groß - das Spiegelbild der Trendfolge.
Chance-Risiko-Verhältnis
Die Größe des Ziels eines Trades im Verhältnis zu seinem Stop, ausgedrückt als Verhältnis. Ein Trade mit 2:1 riskiert eine Einheit, um zwei zu gewinnen, und legt damit die Trefferquote fest, die für Profitabilität nötig ist.
Maximale Verlustserie
Die längste ununterbrochene Folge von Verlusttrades in einer Stichprobe. Multipliziert mit dem Risiko pro Trade ergibt sie den historischen Drawdown der Strategie - den Wert, den eine feste Untergrenze aufnehmen muss.
Erwartungswert
Das durchschnittliche Ergebnis eines Trades über eine große Stichprobe, aus Trefferquote sowie durchschnittlichem Gewinn und Verlust. Ein positiver Erwartungswert ist notwendig, reicht aber nicht, um eine Evaluation zu bestehen.
Trefferquote
Der Anteil der Trades, die mit Gewinn enden. Für sich allein sagt sie nichts Brauchbares - eine Trefferquote von 90% mit einem übergroßen Verlust und eine von 35% mit großen Gewinnern können dasselbe Ergebnis bringen.
Wenn Sie bereit sind
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