Drawdown und Risikolimits
Maximum Adverse Excursion
Die größte Strecke, die ein Trade gegen Sie läuft, bevor er geschlossen wird, unabhängig vom Endergebnis. Pro Trade gemessen, zeigt sie, wie viel Raum eine Strategie wirklich braucht, nicht nur, wie viel sie am Ende genutzt hat.
Auch genannt: MAE · Maximale Gegenbewegung
Die GFN-Zahl
Weil GFN die Equity und nicht den geschlossenen Kontostand überwacht, zählt die Gegenbewegung gegen das Daily Loss Limit - 3% bei Instant, 5% beim 1 Step und 2 Step -, solange der Trade noch offen ist.
Im Detail
Maximum Adverse Excursion,erklärt
Die MAE ist die Kennzahl, die eine profitable Strategie mit einer gescheiterten Evaluation in Einklang bringt. Ein Trade, der am Ziel endet, nachdem er 60 Pips im Minus lag, hat auf dem Weg 60 Pips des Tagesspielraums verbraucht, und bei einem live überwachten Limit ist genau dieses Tief das, was geprüft wurde.
Die MAE über eine Stichprobe zu erfassen, ist außerdem der verlässlichste Weg, einen Stop-Abstand festzulegen: Ein Stop, der enger ist als die typische Gegenbewegung, macht Gewinner zu Verlierern, ohne das Risiko zu senken.
Verwandt
Begriffe, diedazugehören
Die meisten Regeln ergeben erst neben den Regeln Sinn, mit denen sie zusammenwirken. Von diesen Einträgen hängt dieser ab.
Intraday Drawdown
Der tiefste Punkt, den ein Konto während eines Handelstages erreicht, gemessen ab dem Startniveau dieses Tages. Genau das prüft ein an der Equity überwachtes Daily Loss Limit, nicht den Stand, mit dem der Tag zufällig endet.
Equity-basierter Drawdown
Ein Drawdown, der an der Live-Equity des Kontos gemessen wird, also einschließlich des offenen Gewinns und Verlusts jeder laufenden Position. Die Verstoßgrenze kann berührt werden, während ein Trade noch läuft und bevor etwas geschlossen ist.
Stop-Loss
Eine hinterlegte Order, die eine Verlustposition auf einem vorab festgelegten Niveau schließt. Sie macht aus einem Risiko pro Trade eine echte Grenze statt einer bloßen Absicht.
Positionsgröße
Mit wie vielen Lots ein Trade eröffnet wird. Sie wird aus dem riskierten Dollarbetrag und dem Stop-Abstand berechnet, nicht zuerst gewählt - also genau umgekehrt, als die meisten Trader vorgehen.
Trading-Journal
Eine Aufzeichnung jedes Trades mit Begründung, Größe, Niveaus und Ergebnis. Nur so lässt sich feststellen, ob eine Strategie befolgt wird - unabhängig davon, ob sie funktioniert.
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