Drawdown e limites de risco
Excursão adversa máxima
O máximo que uma operação anda contra você antes de fechar, qualquer que seja o resultado final. Medida por operação, mostra quanto espaço uma estratégia realmente precisa, e não quanto acabou usando.
Também chamado de: MAE · Maximum adverse excursion
O número da GFN
Como a GFN monitora a equity, e não o saldo fechado, a excursão adversa conta contra o limite de perda diária - 3% no Instant, 5% no 1 Step e no 2 Step - enquanto a operação ainda está aberta.
Em detalhe
Excursão adversa máxima,explicado
A MAE é a estatística que reconcilia uma estratégia lucrativa com uma avaliação reprovada. Uma operação que termina no alvo depois de ficar 60 pips no vermelho consumiu 60 pips da margem diária no caminho, e num limite monitorado ao vivo é essa mínima que foi testada.
Registrar a MAE numa amostra também é a forma mais confiável de definir a distância do stop: um stop mais curto que a excursão adversa típica transforma operações vencedoras em perdedoras sem reduzir o risco.
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Termos queandam junto
A maioria das regras só faz sentido ao lado das regras com que interage. Estes são os verbetes de que este depende.
Drawdown intradiário
O pior ponto que uma conta atinge durante um único dia de trading, medido a partir do nível de início daquele dia. É o que um limite de perda diária monitorado pela equity de fato testa, e não onde o dia termina.
Drawdown baseado na equity
Um drawdown medido sobre a equity ao vivo da conta, que inclui o resultado não realizado de cada posição aberta. O nível de violação pode ser tocado com a operação ainda aberta, antes de qualquer fechamento.
Stop loss
Uma ordem pendente que fecha uma posição perdedora num nível predefinido. É o mecanismo que transforma um número de risco por trade num limite de verdade, e não numa intenção.
Tamanho da posição
Quantos lotes um trade usa. Ele é calculado a partir do valor em dólares arriscado e da distância do stop, e não escolhido primeiro - o contrário de como a maioria dos traders faz.
Diário de trade
Um registro de cada trade com o raciocínio, o tamanho, os níveis e o resultado. É a única forma de saber se a estratégia está sendo seguida, algo diferente de saber se ela está funcionando.
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