Drawdown e limites de risco
Drawdown baseado no saldo
Um drawdown medido sobre o saldo fechado, e não sobre a equity ao vivo. Perdas flutuantes em posições abertas não movem o nível de violação; só os resultados realizados, quando a operação é fechada.
Também chamado de: Balance-based drawdown · Drawdown sobre o saldo
O número da GFN
A GFN monitora a equity da conta, e não só o saldo fechado: perdas flutuantes em posições abertas contam para o limite de perda diária e para o drawdown máximo em todos os programas.
- Perdas flutuantes
- Contam para os limites
- Perdas fechadas
- Contam dentro do período de cálculo diário
- Custos de operação
- Comissão, spread e slippage reduzem a margem
Em detalhe
Drawdown baseado no saldo,explicado
A medição pelo saldo é a mais frouxa das duas, porque uma posição aberta pode ficar bem no vermelho sem aparecer. É também a mais perigosa de confiar, já que o trader pode estar muito além do limite no papel e só descobrir no momento em que a operação fecha.
A maioria das mesas proprietárias mede pelo menos um dos seus limites pela equity justamente para evitar isso, então confira qual base vale para cada regra em vez de supor que uma cobre as duas.
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Termos queandam junto
A maioria das regras só faz sentido ao lado das regras com que interage. Estes são os verbetes de que este depende.
Drawdown baseado na equity
Um drawdown medido sobre a equity ao vivo da conta, que inclui o resultado não realizado de cada posição aberta. O nível de violação pode ser tocado com a operação ainda aberta, antes de qualquer fechamento.
Drawdown máximo
A perda total que uma conta pode sofrer antes de ser reprovada. Expresso como percentual do saldo inicial, ele define um piso: tocou nele, a conta é violada, não importa quanto ela tenha ganhado até ali.
Limite de perda diária
O máximo que uma conta pode perder em um dia de trading antes de ser violada. Calculado como percentual do fechamento do dia anterior, ele zera num horário fixo todo dia e é a regra que encerra a maioria das avaliações.
High-water mark
O nível mais alto que uma conta já atingiu. Num drawdown móvel, é o ponto de referência a partir do qual o piso é medido para baixo, então cada nova máxima empurra o nível de violação para cima de forma permanente.
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