Drawdown e limiti di rischio
Maximum adverse excursion
La distanza massima che un trade percorre contro di te prima di chiudersi, qualunque sia il risultato finale. Misurata trade per trade, mostra quanto spazio serve davvero a una strategia, non quanto ne ha usato alla fine.
Detto anche: MAE · Massima escursione avversa
La cifra di GFN
Poiché GFN monitora l'equity e non il saldo chiuso, l'escursione avversa conta nel limite di perdita giornaliera (3% su Instant, 5% su 1 Step e 2 Step) mentre il trade è ancora aperto.
Nel dettaglio
Maximum adverse excursion,spiegato
La MAE è la statistica che concilia una strategia profittevole con una valutazione fallita. Un trade che chiude a target dopo essere stato 60 pip in perdita ha consumato 60 pip del margine giornaliero lungo il percorso, e con un limite monitorato in tempo reale è quel minimo che è stato messo alla prova.
Registrare la MAE su un campione di trade è anche il modo più affidabile per fissare la distanza dello stop: uno stop più stretto dell'escursione avversa tipica trasforma trade vincenti in perdenti senza ridurre il rischio.
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Termini chevanno insieme
Quasi ogni regola ha senso solo accanto a quelle con cui interagisce. Queste sono le voci da cui dipende questa.
Drawdown intraday
Il punto peggiore che un conto tocca durante un singolo giorno di trading, misurato dal livello di partenza di quel giorno. È ciò che mette davvero alla prova un limite di perdita giornaliera monitorato sull'equity, non il livello a cui la giornata si chiude.
Drawdown sull'equity
Un drawdown misurato sull'equity del conto in tempo reale, che include il profitto e la perdita non realizzati di ogni posizione aperta. Il livello di violazione può essere toccato mentre un trade è ancora in corso, prima di chiudere qualsiasi cosa.
Stop loss
Un ordine in attesa che chiude una posizione in perdita a un livello prestabilito. È il meccanismo che trasforma un rischio per trade da intenzione a limite effettivo.
Dimensione della posizione
Quanti lotti si usano in un trade. Si calcola dall'importo in dollari rischiato e dalla distanza dello stop, non si sceglie per primo: l'esatto contrario di come la affrontano molti trader.
Diario di trading
Un registro di ogni trade con motivazione, dimensione, livelli e risultato. È l'unico modo per capire se una strategia viene seguita, cosa diversa dal capire se sta funzionando.
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