Mécanique du trading
Slippage
L'écart entre le prix demandé et le prix d'exécution. Il apparaît quand le marché bouge entre l'ordre et l'exécution, et il est le plus marqué autour des annonces et aux moments creux de la session.
Aussi appelé : Glissement de prix
Le chiffre GFN
Le slippage n'excuse pas une violation sur un compte GFN. Il revient au trader de dimensionner ses positions avec assez de marge pour absorber l'évolution des conditions de marché, et un environnement simulé modélise lui aussi les variations de spread et les différences d'exécution.
- Le slippage excuse-t-il une violation ?
- Non
- Zéro slippage
- Non proposé : les conditions sont modélisées, pas idéalisées
- Marchés qui gappent
- Un stop est exécuté aux prix disponibles, pas au prix demandé
En détail
Slippage,expliqué
Le slippage n'est pas toujours négatif, puisqu'une exécution peut s'améliorer autant que se dégrader, mais il joue surtout contre les traders sur un marché rapide, parce que c'est là que le prix bouge le plus entre la demande et l'exécution.
Il compte surtout pour un stop loss. Un stop est une instruction de trader au marché une fois un niveau touché, pas une promesse de prix, et sur un marché qui gappe l'exécution peut se faire bien au-delà du niveau.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
Spread
L'écart entre le prix bid et le prix ask. C'est le coût payé à l'entrée : une position s'ouvre légèrement dans le rouge, de la largeur du spread, avant même que le marché ait bougé.
Exécution
Le processus qui transforme un ordre en position exécutée : le prix obtenu, le délai avant exécution et le fait que l'ordre soit rempli en totalité ou non. C'est là qu'une stratégie rencontre la réalité.
Stop loss
Un ordre en attente qui clôture une position perdante à un niveau fixé à l'avance. C'est le mécanisme qui transforme un risque par trade en limite effective plutôt qu'en simple intention.
Liquidité
Le volume qui peut être traité à un prix donné sans le faire bouger. Une liquidité profonde donne des spreads serrés et des exécutions fiables ; une liquidité faible donne des spreads larges, du slippage et des gaps.
News trading
Trader autour des annonces économiques programmées, quand volatilité et spreads s'envolent en même temps. Cette stratégie dépend de la qualité d'exécution au moment précis où elle est la plus mauvaise, d'où les restrictions de la plupart des sociétés sur les comptes financés.
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