Backtest:testando regras no passado.

Escreva as regras com tanta precisão que outra pessoa faria as mesmas operações: entrada, stop, alvo ou saída, tamanho da posição e quando não operar. Depois percorra os dados históricos - manualmente, candle a candle, ou com software - registrando cada operação que as regras geram, inclusive as perdedoras.

Registre os resultados nos termos da própria conta: PnL líquido, o maior drawdown, a maior sequência de perdas e o número de operações. Um punhado de operações é anedota; a maioria dos traders procura ao menos cem antes de tirar conclusões.

A maioria dos backtests parece melhor que o trading ao vivo. Os motivos habituais:

• Overfitting - ajustar as regras até que se encaixem no passado, de modo que descrevem ruído em vez de um efeito repetível.
• Viés de antecipação (look-ahead bias) - usar informação que não estava disponível no momento da operação, como o fechamento de um candle antes de ele fechar.
• Ignorar os custos - deixar de fora comissão, spread, swap e slippage.
• Amostras seletivas - testar só no período em que a ideia obviamente funcionou.

Reserve um bloco de dados e teste nele uma única vez, depois que as regras estiverem fixas. Se os resultados desabarem ali, as regras provavelmente foram ajustadas à primeira amostra. O forward test - operar as regras fixas numa conta demo ou simulada em tempo real - é o passo seguinte, porque acrescenta execução real e decisões reais. O teste de robustez pergunta se o resultado sobrevive a pequenas mudanças: mexa um pouco em cada parâmetro, experimente mercados próximos e outros períodos, e veja se a vantagem se mantém ou desaba.