Backtesting:mettere alla prova le regole sul passato.

Scrivi le regole in modo così preciso che un'altra persona prenderebbe gli stessi trade: entrata, stop, target o uscita, dimensione della posizione e quando non operare. Poi scorri i dati storici - a mano, barra per barra, o con un software - registrando ogni trade che le regole producono, compresi quelli in perdita.

Registra i risultati nei termini del conto: PnL netto, drawdown massimo, serie di perdite più lunga e numero di trade. Una manciata di trade è un aneddoto; la maggior parte dei trader ne cerca almeno cento prima di trarre conclusioni.

La maggior parte dei backtest sembra migliore del trading dal vivo. I motivi abituali:

• Overfitting: regolare le regole finché non si adattano al passato, così descrivono il rumore invece di un effetto ripetibile.
• Look-ahead bias: usare informazioni che non erano disponibili al momento del trade, come la chiusura di una barra prima che si chiudesse.
• Ignorare i costi: lasciare fuori commissioni, spread, swap e slippage.
• Campioni selettivi: testare solo sul periodo in cui l'idea ha funzionato in modo evidente.

Tieni da parte un blocco di dati e testalo una sola volta, dopo aver fissato le regole. Se lì i risultati crollano, probabilmente le regole erano state adattate al primo campione. Il forward testing - applicare le regole fisse in tempo reale su un account demo o un conto simulato - è il passo successivo, perché aggiunge esecuzione reale e decisioni reali. Il test di robustezza verifica se il risultato sopravvive a piccoli cambiamenti: modifica leggermente ogni parametro, prova mercati vicini e altri periodi, e guarda se il vantaggio regge o crolla.