Backtesting:poner a prueba reglas con el pasado.

Escribe las reglas con tanta precisión que otra persona tomaría las mismas operaciones: entrada, stop, objetivo o salida, tamaño de posición y cuándo no operar. Después recorre los datos históricos - a mano, vela a vela, o con software - anotando cada operación que producen las reglas, también las perdedoras.

Anota los resultados en los términos de la propia cuenta: PnL neto, el mayor drawdown, la racha perdedora más larga y el número de operaciones. Un puñado de operaciones es una anécdota; la mayoría de los traders buscan al menos cien antes de sacar conclusiones.

La mayoría de los backtests salen mejor que el trading en vivo. Los motivos habituales:

• Sobreajuste (overfitting): retocar las reglas hasta que encajan con el pasado, de modo que describen ruido en lugar de un efecto repetible.
• Sesgo de anticipación (look-ahead bias): usar información que no estaba disponible en el momento de la operación, como el cierre de una vela antes de que cerrara.
• Ignorar los costes: dejar fuera comisión, spread, swap y slippage.
• Muestras selectivas: probar solo en el periodo en el que la idea funcionó claramente.

Reserva un bloque de datos y pruébalo una sola vez, cuando las reglas ya estén fijadas. Si los resultados se hunden ahí, lo más probable es que las reglas se ajustaran a la primera muestra. El forward testing - operar las reglas fijas en una cuenta demo o simulada en tiempo real - es el paso siguiente, porque añade ejecución real y decisiones reales. Las pruebas de robustez preguntan si el resultado resiste pequeños cambios: mueve un poco cada parámetro, prueba mercados cercanos y otros periodos, y comprueba si la ventaja se mantiene o se desmorona.