Backtesting:Regeln an der Vergangenheit testen.

Schreiben Sie die Regeln so präzise auf, dass jemand anderes dieselben Trades eingehen würde: Einstieg, Stop, Ziel oder Ausstieg, Positionsgröße und wann nicht getradet wird. Gehen Sie dann historische Daten durch - manuell, Kerze für Kerze, oder mit Software - und erfassen Sie jeden Trade, den die Regeln erzeugen, auch die verlierenden.

Erfassen Sie die Ergebnisse in den Begriffen des Kontos: Netto-PnL, der größte Drawdown, die längste Verlustserie und die Anzahl der Trades. Eine Handvoll Trades ist eine Anekdote; die meisten Trader wollen mindestens hundert sehen, bevor sie Schlüsse ziehen.

Die meisten Backtests sehen besser aus als das Live-Trading. Die üblichen Gründe:

• Overfitting - Regeln so lange anpassen, bis sie zur Vergangenheit passen, sodass sie Rauschen beschreiben statt eines wiederholbaren Effekts.
• Look-Ahead-Bias - Informationen nutzen, die zum Zeitpunkt des Trades nicht verfügbar waren, etwa den Schlusskurs einer Kerze, bevor sie geschlossen war.
• Kosten ignorieren - Kommission, Spread, Swap und Slippage weglassen.
• Selektive Stichproben - nur in dem Zeitraum testen, in dem die Idee offensichtlich funktionierte.

Halten Sie einen Datenblock zurück und testen Sie daran nur einmal, nachdem die Regeln feststehen. Brechen die Ergebnisse dort ein, waren die Regeln wahrscheinlich an die erste Stichprobe angepasst. Forward Testing - die festen Regeln in Echtzeit auf einem Demokonto oder simulierten Konto traden - ist der nächste Schritt, weil es echte Ausführung und echte Entscheidungen hinzufügt. Robustheitstests fragen, ob das Ergebnis kleine Änderungen übersteht: Verändern Sie jeden Parameter leicht, probieren Sie benachbarte Märkte und andere Zeiträume und prüfen Sie, ob der Vorteil bestehen bleibt oder zusammenbricht.