Mecânica de trading
Slippage
A diferença entre o preço pedido e o preço executado. Ela aparece quando o mercado se move entre a ordem e a execução, e é mais forte perto de notícias e nos momentos de pouca liquidez da sessão.
Também chamado de: Derrapagem
O número da GFN
Slippage não desculpa uma violação numa conta da GFN. O trader é responsável por dimensionar a posição com espaço para mudanças nas condições de mercado, e o ambiente simulado também modela mudanças de spread e diferenças de execução.
- Slippage desculpa uma violação?
- Não
- Slippage zero
- Não é oferecido - as condições são modeladas, não idealizadas
- Mercados com gap
- O stop é executado aos preços disponíveis, não ao pedido
Em detalhe
Slippage,explicado
O slippage nem sempre é negativo - a execução pode melhorar ou piorar - mas ele se concentra contra o trader em mercados rápidos, porque é quando o preço anda mais entre o pedido e a execução.
Ele importa mais num stop loss. Um stop é uma instrução para operar a mercado quando um nível é tocado, não uma promessa de preço, e num mercado com gap a execução pode sair bem além do nível.
Relacionados
Termos queandam junto
A maioria das regras só faz sentido ao lado das regras com que interage. Estes são os verbetes de que este depende.
Spread
A diferença entre o preço de compra (ask) e o de venda (bid). É o custo pago na entrada: a posição já abre levemente no negativo pela largura do spread antes de o mercado se mexer.
Execução
O processo de transformar uma ordem em uma posição executada - o preço recebido, o atraso até ele chegar e se a ordem é preenchida por inteiro. É onde a estratégia encontra a realidade.
Stop loss
Uma ordem pendente que fecha uma posição perdedora num nível predefinido. É o mecanismo que transforma um número de risco por trade num limite de verdade, e não numa intenção.
Liquidez
Quanto pode ser negociado a um dado preço sem movê-lo. Liquidez profunda gera spreads apertados e execuções confiáveis; liquidez fina gera spreads largos, slippage e gaps.
Operar notícias
Operar em torno de divulgações econômicas agendadas, quando a volatilidade e os spreads disparam ao mesmo tempo. A maioria das mesas restringe essa prática nas contas financiadas.
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