Trading-Mechanik
Swap
Die Finanzierungsbelastung oder -gutschrift für eine Position, die über den täglichen Rollover gehalten wird. Sie spiegelt die Zinsdifferenz der beiden Währungen des Paares und kann positiv oder negativ sein.
Auch genannt: Rollover · Übernachtfinanzierung · Swap-Gebühr
Die GFN-Zahl
Auf GFN-Konten wird Swap berechnet, wenn eine Position über den Rollover gehalten wird. Er verringert die Equity und zählt damit zu denselben Limits wie alle anderen Kosten. Halten über Nacht ist erlaubt, soweit Konto und zugrunde liegender Markt es zulassen.
Im Detail
Swap,erklärt
Swap wird einmal pro Nacht berechnet, an einem Wochentag meist dreifach, um das Wochenende abzudecken. Bei einer über Wochen gehaltenen Position kann er teurer werden als Spread und Kommission zusammen.
Weil er von der Equity abgezogen wird, zählt Swap gegen den Drawdown-Puffer. Eine Swing-Position kann sich über Nacht einem Limit nähern, ganz ohne Marktbewegung.
Verwandt
Begriffe, diedazugehören
Die meisten Regeln ergeben erst neben den Regeln Sinn, mit denen sie zusammenwirken. Von diesen Einträgen hängt dieser ab.
Rollover-Zeit
Der Zeitpunkt am Tag, an dem Positionen auf das nächste Valutadatum übertragen werden und der Swap berechnet wird. Viele Plattformen setzen dann auch Tagesstatistiken zurück, und die Spreads weiten sich oft kurz aus.
Kommission
Eine ausgewiesene Gebühr pro Lot für die Ausführung eines Trades, meist pro Seite angegeben. Zwei Seiten ergeben einen Round Turn, der angegebene Wert muss also für einen abgeschlossenen Trade verdoppelt werden.
Position Trading
Trades über Wochen oder Monate mit längerfristiger Markteinschätzung halten. Die Handelsfrequenz ist niedrig, Finanzierungskosten summieren sich, und das Ergebnis hängt von wenigen Ausgängen ab.
Swing Trading
Positionen über Tage oder Wochen halten, um eine größere Bewegung mitzunehmen. Das erfordert weitere Stops und damit kleinere Positionen und setzt das Konto Swap über Nacht und Wochenend-Gaps aus.
Handelsschluss
Das Ende einer Handelssession für ein Instrument. Über den Handelsschluss gehaltene Positionen tragen ein Lückenrisiko bis zur nächsten Eröffnung, und die Spreads weiten sich in den letzten Minuten typischerweise aus, wenn die Liquidität abzieht.
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