--- title: "Backtesting di una strategia di trading - Get Funded Now" description: "Il backtesting applica le regole di una strategia ai dati passati. Come farlo, costi e bias da includere e perché i buoni backtest spesso falliscono." url: "https://getfundednow.com/it/learn/backtesting" language: "it" last_modified: "2026-09-24" publisher: "Get Funded Now (getfundednow.com)" translations: en: "https://getfundednow.com/learn/backtesting" es: "https://getfundednow.com/es/learn/backtesting" pt-BR: "https://getfundednow.com/pt-br/learn/backtesting" fr: "https://getfundednow.com/fr/learn/backtesting" de: "https://getfundednow.com/de/learn/backtesting" disclosure: "All trading at Get Funded Now is simulated. 'Funded' means a simulated or virtual account; GFN is not a broker and does not hold client funds." --- Stili di trading # Backtesting: mettere alla prova le regole sul passato. Il backtesting consiste nell'applicare le regole esatte di una strategia ai dati storici di prezzo per vedere come si sarebbe comportata. Un backtest corretto usa regole fisse, include commissioni, spread e slippage e tiene da parte una porzione di dati da testare dopo. Mostra come si sono comportate le regole nel passato; non può mostrare che funzioneranno in futuro. [Tutte le lezioni](https://getfundednow.com/it/learn) · [Leggi le regole di trading →](https://getfundednow.com/it/rules/daily-loss-limit) ## Come fare il backtest di una strategia Scrivi le regole in modo così preciso che un'altra persona prenderebbe gli stessi trade: entrata, stop, target o uscita, dimensione della posizione e quando non operare. Poi scorri i dati storici - a mano, barra per barra, o con un software - registrando ogni trade che le regole producono, compresi quelli in perdita. Registra i risultati nei termini del conto: [PnL](https://getfundednow.com/it/learn/what-is-pnl) netto, drawdown massimo, serie di perdite più lunga e numero di trade. Una manciata di trade è un aneddoto; la maggior parte dei trader ne cerca almeno cento prima di trarre conclusioni. ## I bias che abbelliscono un backtest La maggior parte dei backtest sembra migliore del trading dal vivo. I motivi abituali: - Overfitting: regolare le regole finché non si adattano al passato, così descrivono il rumore invece di un effetto ripetibile. - Look-ahead bias: usare informazioni che non erano disponibili al momento del trade, come la chiusura di una barra prima che si chiudesse. - Ignorare i costi: lasciare fuori commissioni, spread, swap e slippage. - Campioni selettivi: testare solo sul periodo in cui l'idea ha funzionato in modo evidente. ## Test out-of-sample e forward testing Tieni da parte un blocco di dati e testalo una sola volta, dopo aver fissato le regole. Se lì i risultati crollano, probabilmente le regole erano state adattate al primo campione. Il forward testing - applicare le regole fisse in tempo reale su un account demo o un conto simulato - è il passo successivo, perché aggiunge esecuzione reale e decisioni reali. Il test di robustezza verifica se il risultato sopravvive a piccoli cambiamenti: modifica leggermente ogni parametro, prova mercati vicini e altri periodi, e guarda se il vantaggio regge o crolla. Passo per passo ## Come riconoscerlo Un backtest merita fiducia solo se supera questi controlli. 1. Le regole sono state scritte prima del test e non sono cambiate durante. 2. Commissioni, spread e slippage sono inclusi. 3. Il campione copre condizioni di mercato diverse, compresi range e trend. 4. I risultati reggono sui dati tenuti da parte per il test out-of-sample. 5. Il drawdown e la serie di perdite sono tali che potresti davvero sopportarli. Esempio pratico ## Il concetto, passo per passo ### Un backtest che si ridimensiona, descritto Un test illustrativo descritto a parole, senza cifre reali. Non è il resoconto di nessuna strategia. 1. 1. In-sample Un trader ottimizza una regola di breakout su due anni di dati e ottiene un risultato forte. 2. 2. Costi aggiunti Aggiungere le commissioni e uno spread realistico elimina circa metà del risultato. 3. 3. Out-of-sample Su un terzo anno tenuto da parte, la regola è più o meno in pareggio. Il quadro finale - poco o nessun vantaggio dopo i costi - è quello utile. Il primo risultato descriveva l'ottimizzazione, non la strategia. Errori comuni ## Dove sbagliano i trader ### Modificare le regole dopo ogni trade in perdita Così si adatta sempre di più il passato e il test perde significato. ### Testare su troppo pochi trade Un campione piccolo può sembrare eccellente per caso. ### Lasciare fuori i costi Le strategie di breve termine sono le più sensibili ai costi. Limiti ## Cosa non può dirti Nessun concetto grafico prevede il prezzo. Questi sono i limiti da tenere presenti. - I dati passati non possono includere condizioni che non si sono ancora verificate. - Nemmeno un backtest accurato può catturare l'esecuzione reale, le emozioni o i cambiamenti nel comportamento del mercato. In valutazione ## Usarlo su un conto simulato Testa rispetto alle regole del conto, non solo al profitto: la giornata peggiore della strategia avrebbe violato il drawdown giornaliero - $3,000 su Instant o $5,000 su 1 Step e 2 Step su un conto da $100,000 - o la sua serie peggiore il drawdown massimo? Una strategia profittevole nel complesso ma che viola le regole in una sola brutta giornata non supera la valutazione. Includi nel test la commissione di GFN, $3.50 per lato, $7 per lotto andata e ritorno. - [Che cos'è il limite di perdita giornaliera?](https://getfundednow.com/it/rules/daily-loss-limit) - Regola di trading - Il test della giornata peggiore: 3% su Instant e 5% su 1 Step e 2 Step. - [Che cos'è il drawdown massimo?](https://getfundednow.com/it/rules/max-drawdown) - Regola di trading - Il test della serie peggiore. - [Quanto costa fare trading?](https://getfundednow.com/it/rules/commission) - Regola di trading - Il costo da includere in ogni trade del backtest. Domande ## Domande su questo concetto Applicare le regole fisse di una strategia ai dati storici di prezzo per vedere come si sarebbe comportata, costi inclusi. Non c'è un numero fisso, ma qualche decina di trade può sembrare buona per caso. Molti trader ne cercano almeno cento, in condizioni di mercato diverse. Continua a imparare ## Lezioni correlate - [Quanto guadagna un day trader?](https://getfundednow.com/it/learn/how-much-do-day-traders-make) - Indicatori e stili di trading - Una risposta onesta alla domanda sui guadagni: cosa hanno scoperto i grandi studi sui day trader retail, e perché una cifra al mese è la cosa sbagliata da cercare. - [Indicatore ATR: l'Average True Range](https://getfundednow.com/it/learn/atr-indicator) - Indicatori e stili di trading - L'average true range: come misura la volatilità, che cosa significa ATR 14 e come i trader lo usano per fissare gli stop e dimensionare le posizioni. - [VWAP: cos'è, formula e come usarlo](https://getfundednow.com/it/learn/vwap) - Indicatori e stili di trading - Il prezzo medio ponderato per i volumi: la formula, perché si azzera a ogni sessione, come si legge il prezzo sopra e sotto e perché i volumi del forex lo complicano. - [Storia del social trading e copy trading](https://getfundednow.com/it/learn/history-of-copy-trading) - Indicatori e stili di trading - Dalla condivisione di segnali alla copia automatica: come si sono sviluppati social e copy trading, in cosa differiscono le tre forme e perché le regole si sono fatte più severe. - [Piano di trading: template ed esempio](https://getfundednow.com/it/learn/trading-plan) - Indicatori e stili di trading - Un template da compilare per il piano di trading - mercati, orari, setup, rischio e revisione - con un esempio sul forex e le lacune che lasciano quasi tutti i piani. - [AI nel trading forex: cosa può fare](https://getfundednow.com/it/learn/ai-in-forex-trading) - Indicatori e stili di trading - Dove si usano machine learning e automazione nel trading sulle valute, perché i regolatori mettono in guardia dalle promesse dei bot AI e cosa significa il trading automatico su un conto prop. Fonti ## Su cosa si basa questa pagina 1. [Backtesting](https://en.wikipedia.org/wiki/Backtesting) - Wikipedia. Consultato il 23 settembre 2026. The definition of backtesting and its main limitations. 2. [Overfitting](https://en.wikipedia.org/wiki/Overfitting) - Wikipedia. Consultato il 23 settembre 2026. Why a model tuned to past data can fail on new data. Contenuto educativo, non consulenza finanziaria né invito a operare. I concetti grafici descrivono ciò che il prezzo ha fatto; nessuno prevede ciò che farà, e qualsiasi strategia può perdere denaro. I conti Get Funded Now sono simulati e operano con fondi virtuali. Ultima revisione: 22 settembre 2026. Quando vuoi ## Il tuo capitale resta tuo. Il rischio è nostro. Una sola quota di valutazione, nessun limite di tempo e fino al 90% del profitto simulato. Scegli la dimensione del conto: le credenziali arrivano via email in pochi minuti. [Inizia la tua challenge →](https://getfundednow.com/it/challenges) · [Leggi le regole](https://getfundednow.com/it/how-it-works) Nessun abbonamento né costi nascosti Payout ogni 14 giorni Allocazione totale massima di $400,000 --- Source: https://getfundednow.com/it/learn/backtesting Facts about Get Funded Now in one file: https://getfundednow.com/llms.txt