--- title: "Backtesting d'une stratégie de trading - Get Funded Now" description: "Le backtesting applique les règles d'une stratégie aux données passées. Comment backtester, les coûts et biais à inclure, et pourquoi le live déçoit." url: "https://getfundednow.com/fr/learn/backtesting" language: "fr" last_modified: "2026-09-24" publisher: "Get Funded Now (getfundednow.com)" translations: en: "https://getfundednow.com/learn/backtesting" es: "https://getfundednow.com/es/learn/backtesting" pt-BR: "https://getfundednow.com/pt-br/learn/backtesting" it: "https://getfundednow.com/it/learn/backtesting" de: "https://getfundednow.com/de/learn/backtesting" disclosure: "All trading at Get Funded Now is simulated. 'Funded' means a simulated or virtual account; GFN is not a broker and does not hold client funds." --- Styles de trading # Backtesting : tester des règles sur le passé. Le backtesting applique les règles exactes d'une stratégie de trading à des données historiques pour voir comment elle se serait comportée. Un backtest honnête fixe ses règles, inclut commission, spread et slippage, et garde des données de côté pour un test ultérieur. Il montre le comportement passé des règles ; il ne peut pas montrer qu'elles fonctionneront à l'avenir. [Toutes les leçons](https://getfundednow.com/fr/learn) · [Lire les règles de trading →](https://getfundednow.com/fr/rules/daily-loss-limit) ## Comment backtester une stratégie Écrivez les règles avec une telle précision qu'une autre personne prendrait les mêmes trades : entrée, stop, objectif ou sortie, taille de position, et moments où ne pas trader. Parcourez ensuite les données historiques - à la main, bougie par bougie, ou avec un logiciel - en notant chaque trade que produisent les règles, perdants compris. Notez les résultats dans les termes du compte : [PnL](https://getfundednow.com/fr/learn/what-is-pnl) net, plus grand drawdown, plus longue série de pertes et nombre de trades. Une poignée de trades relève de l'anecdote ; la plupart des traders en veulent au moins une centaine avant de tirer des conclusions. ## Les biais qui flattent un backtest La plupart des backtests paraissent meilleurs que le trading en conditions réelles. Les raisons habituelles : - Le surajustement (overfitting) - ajuster les règles jusqu'à ce qu'elles collent au passé, si bien qu'elles décrivent du bruit plutôt qu'un effet reproductible. - Le biais d'anticipation (look-ahead bias) - utiliser une information qui n'était pas disponible au moment du trade, comme la clôture d'une bougie avant qu'elle ne soit clôturée. - L'oubli des coûts - laisser de côté commission, spread, swap et slippage. - Les échantillons choisis - tester seulement sur la période où l'idée a manifestement fonctionné. ## Test hors échantillon et forward testing Gardez un bloc de données de côté et ne testez dessus qu'une seule fois, une fois les règles figées. Si les résultats s'effondrent, les règles étaient probablement ajustées au premier échantillon. Le forward testing - trader les règles figées en temps réel sur un compte démo ou simulé - est l'étape suivante, car il ajoute l'exécution et des décisions en temps réel. Le test de robustesse vérifie si le résultat résiste à de petits changements : modifiez légèrement chaque paramètre, essayez des marchés proches et d'autres périodes, et voyez si l'avantage tient ou s'effondre. Étape par étape ## Comment l'identifier Un backtest ne mérite confiance que s'il passe ces contrôles. 1. Les règles ont été écrites avant le test et n'ont pas été modifiées pendant. 2. Commission, spread et slippage sont inclus. 3. L'échantillon couvre différentes conditions de marché, dont des ranges et des tendances. 4. Les résultats tiennent sur les données gardées de côté pour le test hors échantillon. 5. Le drawdown et la série de pertes sont des épisodes que vous pourriez réellement supporter. Exemple détaillé ## Le concept, pas à pas ### Un backtest qui fond, décrit Un test illustratif décrit en mots, sans aucun chiffre réel. Ce n'est le relevé d'aucune stratégie. 1. 1. Dans l'échantillon Un trader ajuste une règle de breakout sur deux ans de données et obtient un résultat solide. 2. 2. Coûts ajoutés Ajouter la commission et un spread réaliste supprime environ la moitié du résultat. 3. 3. Hors échantillon Sur une troisième année gardée de côté, la règle est à peu près à l'équilibre. Le tableau final - peu ou pas d'avantage après coûts - est celui qui sert. Le premier résultat décrivait l'ajustement, pas la stratégie. Erreurs fréquentes ## Là où les traders se trompent ### Modifier les règles après chaque trade perdant Cela colle un peu plus au passé à chaque fois et vide le test de son sens. ### Tester sur trop peu de trades Un petit échantillon peut paraître excellent par hasard. ### Oublier les coûts Les stratégies à court terme y sont les plus sensibles. Limites ## Ce qu'il ne peut pas vous dire Aucun concept graphique ne prédit le prix. Voici les limites à garder en tête. - Les données passées ne peuvent pas contenir des conditions qui ne se sont pas encore produites. - Même un backtest soigné ne peut pas reproduire l'exécution réelle, les émotions ou les changements de comportement du marché. En évaluation ## L'utiliser sur un compte simulé Testez face aux règles du compte, pas seulement face au profit : la pire journée de la stratégie aurait-elle enfreint le drawdown journalier - $3,000 sur Instant ou $5,000 sur 1 Step et 2 Step sur un compte de $100,000 - ou sa pire série le drawdown total ? Une stratégie rentable dans l'ensemble mais qui enfreint une limite sur une seule mauvaise journée échoue à l'évaluation. Incluez la commission de GFN, $3.50 par côté, $7 par lot aller-retour, dans le test. - [Qu'est-ce que la perte journalière maximale ?](https://getfundednow.com/fr/rules/daily-loss-limit) - Règle de trading - Le test de la pire journée : 3% sur Instant et 5% sur 1 Step et 2 Step. - [Qu'est-ce que le drawdown maximum ?](https://getfundednow.com/fr/rules/max-drawdown) - Règle de trading - Le test de la pire série. - [Combien coûte le trading ?](https://getfundednow.com/fr/rules/commission) - Règle de trading - Le coût à inclure dans chaque trade backtesté. Questions ## Questions sur ce concept Appliquer les règles fixes d'une stratégie à des données de prix historiques pour voir comment elle se serait comportée, coûts compris. Il n'y a pas de nombre fixe, mais quelques dizaines de trades peuvent paraître bons par hasard. Beaucoup de traders en veulent au moins une centaine, dans des conditions de marché variées. Continuer ## Leçons associées - [Indicateurs et styles de trading](https://getfundednow.com/fr/learn/how-much-do-day-traders-make) - Combien gagne un day trader ? - Une réponse honnête à la question du revenu : ce qu'ont montré les grandes études sur les day traders particuliers, et pourquoi un chiffre mensuel n'est pas la bonne chose à chercher. - [Indicateurs et styles de trading](https://getfundednow.com/fr/learn/atr-indicator) - Indicateur ATR : Average True Range - L'average true range : comment il mesure la volatilité, ce que signifie ATR 14, et comment les traders s'en servent pour placer leurs stops et dimensionner leurs positions. - [Indicateurs et styles de trading](https://getfundednow.com/fr/learn/vwap) - VWAP : prix moyen pondéré par les volumes - Le prix moyen pondéré par les volumes : sa formule, pourquoi il repart de zéro à chaque session, comment les traders lisent le prix au-dessus et en dessous, et pourquoi le volume en forex le complique. - [Indicateurs et styles de trading](https://getfundednow.com/fr/learn/history-of-copy-trading) - Histoire du social et du copy trading - Du partage de signaux à la copie automatique : comment le social et le copy trading se sont développés, ce qui distingue leurs trois formes, et pourquoi les règles se sont durcies. - [Indicateurs et styles de trading](https://getfundednow.com/fr/learn/trading-plan) - Plan de trading : modèle et exemple - Un modèle de plan de trading à remplir - marchés, horaires, setups, risque et bilan - avec un exemple en forex et les oublis de la plupart des plans. - [Indicateurs et styles de trading](https://getfundednow.com/fr/learn/ai-in-forex-trading) - IA et trading forex : usages et limites - Où le machine learning et l'automatisation servent dans le trading de devises, pourquoi les régulateurs mettent en garde contre les promesses des robots IA, et ce que signifie le trading automatisé sur un compte de prop firm. Sources ## Sur quoi s'appuie cette page 1. [Backtesting](https://en.wikipedia.org/wiki/Backtesting) - Wikipedia. Consulté le 23 septembre 2026. The definition of backtesting and its main limitations. 2. [Overfitting](https://en.wikipedia.org/wiki/Overfitting) - Wikipedia. Consulté le 23 septembre 2026. Why a model tuned to past data can fail on new data. Contenu pédagogique, ni conseil en investissement ni recommandation de trader. Les concepts graphiques décrivent ce que le prix a fait ; aucun ne prédit ce qu'il fera, et toute stratégie peut perdre de l'argent. Les comptes Get Funded Now sont simulés et tradent des fonds virtuels. Dernière révision : 22 septembre 2026. Quand vous voulez ## Votre capital reste le vôtre. Le risque est pour nous. Des frais d'évaluation uniques, aucune limite de temps et jusqu'à 90% des profits simulés. Choisissez une taille de compte : vos identifiants arrivent par email en quelques minutes. [Commencer votre challenge →](https://getfundednow.com/fr/challenges) · [Lire les règles](https://getfundednow.com/fr/how-it-works) Ni abonnement ni frais cachés Payouts tous les 14 jours Allocation totale maximale de $400,000 --- Source: https://getfundednow.com/fr/learn/backtesting Facts about Get Funded Now in one file: https://getfundednow.com/llms.txt